Форум врачей-аспирантов

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Линейная регрессия для временных рядов
scholar
сообщение 9.02.2018 - 18:18
Сообщение #1





Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.01.2018
Пользователь №: 30897



Прошу простить, что вопрос немного не медицинский. Подскажите, можно ли применять для предсказания временного ряда не стандартные методы (ARIMA, сезонные, аддитивные модели), а именно простую линейную регрессию?
вот пример данных за 30 дней. Можно ли используя только линейную регрессию предсказать значения
Заранее всем спасибо , кто подсказал.

Сообщение отредактировал scholar - 11.02.2018 - 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
 
Открыть тему
Ответов
passant
сообщение 10.02.2018 - 14:03
Сообщение #2





Группа: Пользователи
Сообщений: 231
Регистрация: 27.04.2016
Пользователь №: 28223



ЕСЛИ ((Вы уверены, что у вас линейная регрессионная модель может что-то предсказать на период 14 дней) И (у Вас действительно ежедневные данные за предыдущий период))
ТО
использование специализированных средств работы с временными рядами Вам не нужно.

Все что Вам надо:
1. Создаете фрейм:
- первый столбец - номер дня (именно так - первый день наблюдения -1, второй день наблюдения - 2...... последний день наблюдения - (например)20).
- второй столбец - значения наблюдения в соответствующий день.
2. Скармливаете эти данные функции lm(с2~c1,...). Получаете модель.
3. Подставляете дни, на которые вам надо сделать прогноз - в нашем примере - 21,22,.....34 (если надо на две недели вперед).
4.ЕСЛИ у Вас не нарушены основные предположения (т.е. модель действительно имеет линейные тренд, И он сохраняется на весь период прогнозирования)
ТО наслаждаетесь результатами;
ИНАЧЕ
Применяете другие подходы;

Сообщение отредактировал passant - 10.02.2018 - 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 

Сообщений в этой теме
- scholar   Линейная регрессия для временных рядов   9.02.2018 - 18:18
- - 100$   Можно, если осторожно. В том смысле, что надо вним...   9.02.2018 - 18:51
- - passant   Применять можно любую модель - хоть скользящее сре...   9.02.2018 - 21:12
- - scholar   passant, речь идет не о построении идеальной модел...   10.02.2018 - 00:29
|- - 100$   Цитата(scholar @ 10.02.2018 - 00:29)...   10.02.2018 - 02:32
|- - 100$   Цитата(scholar @ 10.02.2018 - 00:29)...   10.02.2018 - 13:30
- - passant   ЕСЛИ ((Вы уверены, что у вас линейная регрессионна...   10.02.2018 - 14:03
- - scholar   passant, Вас понял, я так и подумал сначала кстати...   10.02.2018 - 17:05
- - passant   Не хотите Вы слушать, что Вам говорят. Ну тогда вз...   10.02.2018 - 22:01
- - scholar   passant, я сейчас не про линейную регрессию, я реш...   10.02.2018 - 22:29
- - DrgLena   Цитата(scholar @ 9.02.2018 - 19:18) ...   11.02.2018 - 02:24
- - Олег Кравец   Очевидные "дни недели" наводят на просту...   11.02.2018 - 11:09
|- - 100$   Цитата(Олег Кравец @ 11.02.2018 - 11...   11.02.2018 - 14:05
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 11.02.2018 - 14:0...   11.02.2018 - 16:14
|- - 100$   Цитата(Олег Кравец @ 11.02.2018 - 16...   12.02.2018 - 00:27
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 12.02.2018 - 00:2...   13.02.2018 - 21:43
|- - 100$   Цитата(Олег Кравец @ 13.02.2018 - 21...   13.02.2018 - 22:41
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 13.02.2018 - 22:4...   14.02.2018 - 00:11
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 13.02.2018 - 22:4...   14.02.2018 - 00:12
|- - 100$   Цитата(Олег Кравец @ 14.02.2018 - 00...   14.02.2018 - 02:29
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 14.02.2018 - 02:2...   14.02.2018 - 07:52
- - passant   Вообще-то на картинке мы видим совершенно классиче...   11.02.2018 - 14:31
- - scholar   Спасибо за ваше мнения ,уважаемые участники форума...   11.02.2018 - 15:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему