Как решить такую задачу? Опции

[scholar]

Прошу простить, что задача не из серии медицинской статистики. Но если, кто знаете, может подскажите, как в R решить её

нужно найти компаний максимально и одновременно удовлетворяющих следующим условиям:

1) Параметр NET_DEBT_TO_EBITDA = минимальный (столбец H)
2) Параметр GEO_GROW_NET_SALES = максимальный (столбец I)
3) Параметр GEO_GROW_OPER_INC = максимальный (столбец J)
4) Параметр YLD_YTM_MID = максимальный (столбец M)
5) Параметр DEFAULT PROBABILITY = минимальный (столбец N)
т.е. мы должны получить набор компаний, удовлетворяющих вышеприведенным условиям, при этом средневзвешенный параметр по "портфелю" YLD_YTM_MID должен быть максимизирован, а DEFAULT PROBABILITY ? минимизирован (в данной задаче средневзвешенный параметр это вес компании в портфеле, умноженный на YLD_YTM_MID в первом случае и на DEFAULT PROBABILITY во втором случае).

Количество компаний в результате - не более 30, таким образом вес каждой компании не менее 0% и не более 7%. Сумма всех весов в портфеле - 100%.

Решаема ли в R такая задача, и если да, то какой библиотекой и есть ли пример её решения?

Сообщение отредактировал scholar - 1.03.2018 - 13:54