Как решить такую задачу? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как решить такую задачу? |
28.02.2018 - 18:46
Сообщение
#1
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.01.2018 Пользователь №: 30897 |
Прошу простить, что задача не из серии медицинской статистики. Но если, кто знаете, может подскажите, как в R решить её
нужно найти компаний максимально и одновременно удовлетворяющих следующим условиям: 1) Параметр NET_DEBT_TO_EBITDA = минимальный (столбец H) 2) Параметр GEO_GROW_NET_SALES = максимальный (столбец I) 3) Параметр GEO_GROW_OPER_INC = максимальный (столбец J) 4) Параметр YLD_YTM_MID = максимальный (столбец M) 5) Параметр DEFAULT PROBABILITY = минимальный (столбец N) т.е. мы должны получить набор компаний, удовлетворяющих вышеприведенным условиям, при этом средневзвешенный параметр по "портфелю" YLD_YTM_MID должен быть максимизирован, а DEFAULT PROBABILITY ? минимизирован (в данной задаче средневзвешенный параметр это вес компании в портфеле, умноженный на YLD_YTM_MID в первом случае и на DEFAULT PROBABILITY во втором случае). Количество компаний в результате - не более 30, таким образом вес каждой компании не менее 0% и не более 7%. Сумма всех весов в портфеле - 100%. Решаема ли в R такая задача, и если да, то какой библиотекой и есть ли пример её решения? Сообщение отредактировал scholar - 1.03.2018 - 13:54 |
|
28.02.2018 - 20:00
Сообщение
#2
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 23.08.2010 Пользователь №: 22694 |
Прошу простить, что задача не из серии медицинской статистики. Но если, кто знаете, может подскажите, как в R решить её нужно найти компаний максимально и одновременно удовлетворяющих следующим условиям: 1) Параметр NET_DEBT_TO_EBITDA = минимальный (столбец H) 2) Параметр GEO_GROW_NET_SALES = максимальный (столбец I) 3) Параметр GEO_GROW_OPER_INC = максимальный (столбец J) 4) Параметр YLD_YTM_MID = максимальный (столбец M) 5) Параметр DEFAULT PROBABILITY = минимальный (столбец N) т.е. мы должны получить набор компаний, удовлетворяющих вышеприведенным условиям, при этом средневзвешенный параметр по "портфелю" YLD_YTM_MID должен быть максимизирован, а DEFAULT PROBABILITY ? минимизирован (в данной задаче средневзвешенный параметр это вес компании в портфеле, умноженный на YLD_YTM_MID в первом случае и на DEFAULT PROBABILITY во втором случае). Количество компаний в результате - не более 30, таким образом вес каждой компании не менее 0% и не более 7%. Сумма всех весов в портфеле - 100%. Решаема ли в R такая задача, и если да, то какой библиотекой и есть ли пример её решения? Ключевые слова для этой задачи - многокритериальный выбор, многокритериальная оптимизация, множество Парето, метод "идеальной точки". А вы не могли бы снисходительно расшифровать названия переменных: GEO_GROW_OPER_INC ? YLD_YTM_MID? Чтобы я понимал, с кем разговариваю. Обычно все эти вещи используют для прогнозирования дефолта (DEFAULT PROBABILITY). Если такой показатель уже есть, то зачем нужен столбец Н? Ежу понятно, что чем выше у компании отношение чистого долга к ЕБИТДА, тем выше вероятность дефолта. Вопросы, вопросы... P.S. А в чем смысл составления этого, извиняюсь за выражение, "портфеля"? P.P.S. В упор не понимаю, причем здесь R. Сообщение отредактировал 100$ - 28.02.2018 - 20:59 |
|
28.02.2018 - 21:11
Сообщение
#3
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 1091 Регистрация: 26.08.2010 Пользователь №: 22699 |
Посмотрите сами в https://cran.r-project.org/web/views/Finance.html
|
|