критерии сезонности и тренда во временном ряде Опции

[зоо]

Вопрос звучит просто. Подскажите, есть ли статистические критерии ,которые показывают есть ли тренд и сезонность во временном ряде. Т.е. для тренда и сезонности свои критерии.

[зоо]

100$, подскажите, пожалуйста, для моделей экспоненциального сглаживания и АРИМЫ, есть ли предпочтения по кратко и долгосрочному прогнозу? Например, какие модели лучше для долгосрочного прогнозирования, а какие для краткосрочного или разницы нет

[passant]

Вообще-то на первых страницах любого учебника по прогнозированию на основе временных рядах объясняется, что вопрос

какие модели лучше для долгосрочного прогнозирования, а какие для краткосрочного или разницы нет

безотносительно к предметной области лишен всякого смысла.
Скажите, для предсказания экономического развития страны один месяц это краткосрочный прогноз или долгосрочный? А для предсказания курса тугрика к доллару? А для предсказания состояния больного? А больного сахарным диабетом или больного, привезенного с сердечным приступом по скорой?
А вы даже не сказали нам в какой области медицины (?) вы работаете.
Наиболее интуитивно-понятную (но не временнО-упрощенческую) дефиницию периодов статистического прогнозирования я встречал вот примерно такую:
" Термины "кратко-", "средне-" и "долго-" не имеют чёткого определения, но должны зависеть от инерционности (способности объекта сохранять свои характеристики в некоторых пределах в течение заданного промежутка времени при незначительных внешних воздействиях на объект) объекта исследования.
Так краткосрочным можно назвать прогноз, осуществляемый на срок, не превышающий период инерционности объекта исследования. Главное, что характеризует этот тип прогноза - это то, что исследуемый объект (процесс)сохраняет свою устойчивость. Он не подвержен существенным изменениям и может быть достаточно точно спрогнозирован. Прогнозные методы в случае с краткосрочным прогнозированием должны в большей степени учитывать последние полученные данные.
Среднесрочный прогноз - это прогноз на срок, незначительно превышающий период инерционности объекта исследования. В этом случае в динамике показателя может наметиться какая-нибудь тенденция, в частности - изменения параметров модели процесса, которую можно выловить и спрогнозировать с помощью соответствующих математических методов.
Долгосрочный прогноз - это прогноз на срок, значительно превышающий период инерционности. Здесь уже динамику показателя спрогнозировать становится практически невозможно: за этот срок может произойти существенное, случайное и абсолютно непредвиденное заранее изменение в поведении объекта исследования. Именно поэтому для прогнозирования на долгий срок нужно обращаться к различным сценариям и использовать в том числе экспертные методы для выбора оптимистичного, пессимистичного и наиболее вероятного из них.
Методы расчёта периода инерционности объекта исследования пока практически не разработаны, так что его приходится оценивать "на глаз". Более того, период инерционности очевидным образом меняется от одного объекта исследования к другому." (--->отсюда, кстати, понятно, почему в приведенных выше примерах при одинаковых периодах упреждения сами прогнозы будет относиться к принципиально разным типам и должны выполняться разными математическими или эвристическими инструментами.)
Это определение возможно не совсем четкое в математическом смысле, зато дает исследователю хоть какие-то ориентиры.
Поэтому если вы хотите осмысленных ответов - приведите семантику вашей задачи. Думаю тогда можно будет предметно говорить и о типе вашего прогноза и о методах, которые имеет смысл применять.

Сообщение отредактировал passant - 29.12.2018 - 13:01