Интерпретация модели GARCH |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Интерпретация модели GARCH |
21.01.2019 - 15:56
Сообщение
#1
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2017 Пользователь №: 30681 |
Я решил создать новую тему,чтобы не захломлять предыдущую.
Я в R провел этот анализ и получил такие результаты/ Что значит эта условная дисперсия и как проинтерпретировать predict(b, n.ahead = 10) # meanForecast meanError standardDeviation # 1 20.19952 20.82351 20.82351 # 2 20.19952 20.84651 20.84651 # 3 20.19952 20.86948 20.86948 # 4 20.19952 20.89243 20.89243 # 5 20.19952 20.91535 20.91535 # 6 20.19952 20.93825 20.93825 # 7 20.19952 20.96112 20.96112 # 8 20.19952 20.98396 20.98396 # 9 20.19952 21.00679 21.00679 # 10 20.19952 21.02959 21.02959 Почему meanForecast имеет одни и теже значения? Как понять , что означает sigma.t b@sigma.t # [1] 11.8995423 19.2244571 18.2258257 17.2273530 16.2290683 15.2310087 14.2332215 13.2357682 # [9] 12.2387307 11.2422194 10.2463878 9.2514556 8.2577478 7.2657667 6.2763312 5.2908696 # [17] 4.3121073 3.3459283 2.4075307 1.5482802 0.9990692 1.2645580 2.0494083 2.9666550 # [25] 3.9245394 4.8992833 5.8825118 6.8705831 7.8616716 8.8547641 9.8492545 10.8447583 # [33] 11.8410198 12.8378627 13.8351612 14.8328235 15.8307808 16.8289806 17.8273822 18.8259534 # [41] 19.8246687 Прикрепил данные. Если необходимо, могу код в R дать.
Прикрепленные файлы
|
|
22.01.2019 - 20:01
Сообщение
#2
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 27.04.2016 Пользователь №: 28223 |
Я решил создать новую тему,чтобы не захломлять предыдущую. Я в R провел этот анализ и получил такие результаты/ Что значит эта условная дисперсия и как проинтерпретировать predict(b, n.ahead = 10) # meanForecast meanError standardDeviation # 1 20.19952 20.82351 20.82351 # 2 20.19952 20.84651 20.84651 # 3 20.19952 20.86948 20.86948 # 4 20.19952 20.89243 20.89243 # 5 20.19952 20.91535 20.91535 # 6 20.19952 20.93825 20.93825 # 7 20.19952 20.96112 20.96112 # 8 20.19952 20.98396 20.98396 # 9 20.19952 21.00679 21.00679 # 10 20.19952 21.02959 21.02959 Почему meanForecast имеет одни и теже значения? Если необходимо, могу код в R дать. Мы можем только догадываться, что там вы реально написали в своем скрипте, но вопрос ваш периодически задают те, кто начинает заниматься анализом рядов. Ну, например: https://stats.stackexchange.com/questions/1...ng-arima-models Так что "все нормально". Единственное, что меня круто напрягает, это то, что данные в вашем файле находятся в диапазоне примерно 3734.0-3740.0 а вот meanForecast каким-то чудом оказывается равным 20.19952. Я бы при таких ответах первым делом бы полез в (свой) код искать, в чем дело? Сообщение отредактировал passant - 22.01.2019 - 20:02 |
|
23.01.2019 - 13:50
Сообщение
#3
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2017 Пользователь №: 30681 |
passant, что означает значение 20.19952, и что нам дает sigma.t? как эти значения интерпретировать.
|
|
23.01.2019 - 17:03
Сообщение
#4
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 27.04.2016 Пользователь №: 28223 |
passant, что означает значение 20.19952, и что нам дает sigma.t? как эти значения интерпретировать. Ну, я так понял, что приведенную мною ссылку вы так и не прочитали. Жаль. Иначе вопрос был-бы, не "что означает занчение 20.19952", а "почему оно именно 20.19952", что явно не совпадает с приведенными в файле исходными данными. |
|
27.01.2019 - 10:44
Сообщение
#5
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 1091 Регистрация: 26.08.2010 Пользователь №: 22699 |
Ну, я так понял, что приведенную мною ссылку вы так и не прочитали. Жаль. Не надо жалеть, все он прочитал, оттуда и скопировал скорее всего |
|