Многомерный анализ. Простой вопрос для экспертов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Многомерный анализ. Простой вопрос для экспертов. |
10.10.2011 - 14:18
Сообщение
#1
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 17.08.2009 Пользователь №: 6249 |
Дорогие эксперты, подскажите пожалуйста!
Если вдруг в многомерном регрессионном анализе (логистическая регрессия или Кокс - регрессия) в уравнение включаются заведомо не независимые факторы ... то какова "плата" на выходе за подобное нарушение? Или по-другому, какую "поправку" вы предложили бы, зная, что две или более ковариаты связаны корреляционной зависимостью? Если ответ требует с моей стороны литературной подготовки - буду признателен за совет. Я изучил последнее руководство Дрейпера и Снипа по прикладному регрессионному анализу, понял про мультиколлинеарность с математической стороны, но плохо разобрался в практических последствиях данного нарушения. Спасибо! |
|
10.10.2011 - 19:32
Сообщение
#2
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 1091 Регистрация: 26.08.2010 Пользователь №: 22699 |
Дорогие эксперты, подскажите пожалуйста! Если вдруг в многомерном регрессионном анализе (логистическая регрессия или Кокс - регрессия) в уравнение включаются заведомо не независимые факторы ... то какова "плата" на выходе за подобное нарушение? Или по-другому, какую "поправку" вы предложили бы, зная, что две или более ковариаты связаны корреляционной зависимостью? 1 измерьте "цену" напрямую, например простейший вариант складной нож --- исключаете одно значение по очереди, для остальных считаете модель и делаете предсказание для исключенного. как вариант исключаете сразу два или три значения. полученная статистика позволит заполнить обычную таблицу с ошибками первого и второго рода и оценить насколько можно доверять методу. 2 если интересует только прогностическая сила модели а не интерпретация коэффициентов, трансформируйте данные PCA, от мультиколлинеарности не останется и следа (в принципе получающиеся главные компоненты вполне интерпретируемы, я например не очень понимаю всеобщих стонов на эту тему) |
|
17.10.2011 - 08:56
Сообщение
#3
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 17.08.2009 Пользователь №: 6249 |
Спасибо! Вроде разобрался. Получается, роль корреляций между переменными в логистической или Кокс-регрессии несколько преувеличена ...
|
|