Форум врачей-аспирантов

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Zero-truncated Poisson regression
ИНО
сообщение 6.11.2022 - 08:07
Сообщение #1





Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 1.06.2022
Из: Донецк
Пользователь №: 39632



Широко используется буржуями для предсказания счетной зависимой переменной, если она в силу дизайна эксперимента не может принимать нулевое значение (ну, например количество прыщей посчитали только на тех больных, которые обратились с жалобами на прыщи). Интерпретация параметров таких моделей заковыриста: https://stats.stackexchange.com/questions/4...ts?noredirect=1

Вопрос: а почему с аналогичной целью нельзя применить обычную регрессию Пуассона, просто предварительно вычтя из всех значений зависимой переменной единицу? Пусть такая модель предсказывает не общее количество счетных единиц, а количество единиц, добавленных к одной обязательно имеющейся. Потом, если надо, добавляем к предсказанной величине единичку, и дело в шляпе! Но, судя по тому, как извращается народ именно с Zero-truncated Poisson regression, и ищет ее программные реализации, очевидно, предложенный мною альтернативный подход неправомерен. Но сколько я не ломал голову, так и не понял, почему. Прошу более головастых подсказать.

И вдогонку еще один маленький вопросик: а как сабж будет грамотно обозвать по-русски? Регрессия Пуассона с усеченным нулем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Диагностик
сообщение 6.11.2022 - 10:40
Сообщение #2





Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Регистрация: 4.09.2012
Пользователь №: 24146



Цитата(ИНО @ 6.11.2022 - 13:07) *
как сабж будет грамотно обозвать по-русски? Регрессия Пуассона с усеченным нулем?
Ограниченное (усечённое)распределение Пуассона.

Сообщение отредактировал Диагностик - 6.11.2022 - 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Игорь
сообщение 6.11.2022 - 16:55
Сообщение #3





Группа: Пользователи
Сообщений: 1113
Регистрация: 10.04.2007
Пользователь №: 4040



По регрессии Пуассона есть хорошая книга. Свободное скачивание http://qed.econ.queensu.ca/ETM/. С. 475. 2021 года, но по рассматриваемой теме там ничего нет.
Цитата(ИНО @ 6.11.2022 - 08:07) *
Интерпретация параметров таких моделей заковыриста: https://stats.stackexchange.com/questions/4...ts?noredirect=1
... как сабж будет грамотно обозвать по-русски? Регрессия Пуассона с усеченным нулем?

Яндекс.Браузер перевел заглавие ссылки как "Интерпретация коэффициентов регрессии Пуассона с нулевым усечением". По-моему, звучит неплохо.

Сообщение отредактировал Игорь - 6.11.2022 - 17:19


Signature
Ebsignasnan prei wissant Deiws ainat! As gijwans! Sta ast stas arwis!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Игорь
сообщение 6.11.2022 - 16:59
Сообщение #4





Группа: Пользователи
Сообщений: 1113
Регистрация: 10.04.2007
Пользователь №: 4040



Для Пуассона с нулевым усечением можно построить аналогичную вычислительную схему (вывести все соотношения, как для обычного Пуассона в показанной выше ссылке)... и составить ПО. Непонятно, в чем сложность?

Сообщение отредактировал Игорь - 6.11.2022 - 17:33


Signature
Ebsignasnan prei wissant Deiws ainat! As gijwans! Sta ast stas arwis!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
ИНО
сообщение 6.11.2022 - 23:47
Сообщение #5





Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 1.06.2022
Из: Донецк
Пользователь №: 39632



Сложность в том, что, вероятно, этот подход неправомерен. Я пробовал - для того же набора данных данных получаются существенно другие p, значит, очевидно, есть какой-то теоретический запрет для этого моего ноу-хау smile.gif
Понять бы, какой.

А гугль переводить каждый раз по-разному, но все время - как-то криво. "С нулвевым усичением" - не годится, потому как нулевое учечение = отсутствие усечения. А тут фишка в том, что усечение совсем не нулевое, но усекают нули.
Цитата
Ограниченное (усечённое)распределение Пуассона.

Это-то понятно, но важно отразить, что усечено оно не где-нибудь, а именно в нуле.

Сообщение отредактировал ИНО - 6.11.2022 - 23:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Диагностик
сообщение 7.11.2022 - 00:50
Сообщение #6





Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Регистрация: 4.09.2012
Пользователь №: 24146



Цитата(ИНО @ 7.11.2022 - 04:47) *
важно отразить, что усечено оно не где-нибудь, а именно в нуле.

Цитата
В общем случае можно рассматривать лево-усечённое распределение (запрещены первые значения ), право-усечённое распределение (запрещены значения, большие некоторого уровня ) и двусторонне-усечённое распределение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
ИНО
сообщение 7.11.2022 - 01:41
Сообщение #7





Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 1.06.2022
Из: Донецк
Пользователь №: 39632



Это как бы самоочевидно, что усеченный ноль находится на левом конце распределения Пуассона. Но какой вывод относительно темы обсуждения из этого следует по-вашему?

Сообщение отредактировал ИНО - 7.11.2022 - 01:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Диагностик
сообщение 7.11.2022 - 11:00
Сообщение #8





Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Регистрация: 4.09.2012
Пользователь №: 24146



Я отвечал на вопрос.
Цитата(ИНО @ 6.11.2022 - 13:07) *
И вдогонку еще один маленький вопросик: а как сабж будет грамотно обозвать по-русски? Регрессия Пуассона с усеченным нулем?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
ИНО
сообщение 7.11.2022 - 11:04
Сообщение #9





Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 1.06.2022
Из: Донецк
Пользователь №: 39632



Ну и? Каким образом данная Вами цитата о том, что распределения бывают усеченные слева, справа и спереди дает ответик на мой конкретный вопросик? Я прекрасно понимаю, что означает "zero-truncated", но не знаю, как это корректно перевести на русский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Диагностик
сообщение 7.11.2022 - 13:17
Сообщение #10





Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Регистрация: 4.09.2012
Пользователь №: 24146



Усеченное до нуля распределение означает что нуль исключается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
ИНО
сообщение 8.11.2022 - 06:29
Сообщение #11





Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 1.06.2022
Из: Донецк
Пользователь №: 39632



Спасибо, кэп!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Диагностик
сообщение 8.11.2022 - 15:17
Сообщение #12





Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Регистрация: 4.09.2012
Пользователь №: 24146



Чем богат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Игорь
сообщение 9.11.2022 - 16:49
Сообщение #13





Группа: Пользователи
Сообщений: 1113
Регистрация: 10.04.2007
Пользователь №: 4040



Хотелось бы высказаться не в ответ, но по теме.
У Johnson с соавт. на 188 описано zero-truncated распределение Пуассона (там же и другие варианты упоминаются). Можно сделать, как у Davidson с соавт. (ссылку см. выше) - рассмотреть схему вычисления zero-truncated регрессии Пуассона: записать ФМП, прологарифмировать, дифференцировать, получить систему нелинейных уравнений, аналитически записать градиент и гессиан, решить систему по Ньютону-Рафсону, оценить качество модели и значимость коэффициентов. Можно пойти и дальше - составить программу на языке Си типа как это реализовано в AtteStat для регрессии Пуассона.
Вопрос, а нужно ли практически. Обосную. Есть зарубежные работы, показывающие принципиально лучшее качество zero-truncated регрессии Пуассона по сравнению с регрессией Пуассона для некоторых наборов данных. Но ситуация похожа на использование ТМФ и критерия Барнарда в анализе таблиц сопряженности - может, и лучше обосновано, но никто не интересуется. Ну еще есть пара примеров из практики, когда эффективные алгоритмы интересуют разве что диссертантов для объема работы. Отсутствие русскоязычных работ (даже официального или хотя бы общепринятого перевода термина не существует, кстати, как и в Барнарде) и скромное количество зарубежных доказывают, что по крайней мере здесь эффективные прикладные алгоритмы анализа данных просто игнорируются научным сообществом, для которого эти алгоритмы по идее должны быть интересны: медики, биологи, экономисты.
Однако так просто оставлять тему нельзя. После Нового года, как обычно, несколько дней нечего делать будет, кроме очистки снега. Сяду на даче в библиотеке, сделаю все сказанное выше хотя бы ради красоты формул и законченности темы. Хоть попрактиковаться. Все-равно преподавание ярких прикладных дисциплин никому здесь не нужно.
Так что спасибо автору темы за идею.

Сообщение отредактировал Игорь - 9.11.2022 - 16:53


Signature
Ebsignasnan prei wissant Deiws ainat! As gijwans! Sta ast stas arwis!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
ИНО
сообщение 9.11.2022 - 17:50
Сообщение #14





Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 1.06.2022
Из: Донецк
Пользователь №: 39632



Цитата(Игорь @ 9.11.2022 - 16:49) *
У Johnson с соавт. на 188 описано


Помню, нам преподаватель философии для разрядки обстановки в промежутках между надиктовкой лекции приводил пример того, как давали литературные ссылки в старинных трактатах: "У Платона находим..." - с комментарием от себя: "У какого Платона? Где находим?". По-видимому, Вы приверженец именно той древней школы цитирования smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Игорь
сообщение 10.11.2022 - 06:34
Сообщение #15





Группа: Пользователи
Сообщений: 1113
Регистрация: 10.04.2007
Пользователь №: 4040



Как-то в библиотеке заказал редкую статью, типа года 60-го, в которой рассматривалась эквивалентность ранговых критериев. Надеялся, что запросят по МБА. Через какое-то время пригласили придти и выдали листочек с аннотацией. На вопрос, а где же сам текст, ответили, что я оказался первым среди диссертантов, кого не устроила аннотация, а потребовался весь источник. Кстати, о статье - мне потом ее любезно прислал автор, я с ней ознакомился и подарил библиотеке.
Так что - нет, не стиль цитирования, а жизненный опыт. Неужели еще кто-то ходит в библиотеку, сверяется с первоисточником, да просто по ссылкам? smile.gif

Сообщение отредактировал Игорь - 10.11.2022 - 06:39


Signature
Ebsignasnan prei wissant Deiws ainat! As gijwans! Sta ast stas arwis!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему