Форум врачей-аспирантов

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Интерпретация модели GARCH
зоо
сообщение 21.01.2019 - 15:56
Сообщение #1


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.12.2017
Пользователь №: 30681



Я решил создать новую тему,чтобы не захломлять предыдущую.
Я в R провел этот анализ и получил такие результаты/ Что значит эта условная дисперсия и как проинтерпретировать
predict(b, n.ahead = 10)
# meanForecast meanError standardDeviation
# 1 20.19952 20.82351 20.82351
# 2 20.19952 20.84651 20.84651
# 3 20.19952 20.86948 20.86948
# 4 20.19952 20.89243 20.89243
# 5 20.19952 20.91535 20.91535
# 6 20.19952 20.93825 20.93825
# 7 20.19952 20.96112 20.96112
# 8 20.19952 20.98396 20.98396
# 9 20.19952 21.00679 21.00679
# 10 20.19952 21.02959 21.02959

Почему meanForecast имеет одни и теже значения?

Как понять , что означает sigma.t
b@sigma.t
# [1] 11.8995423 19.2244571 18.2258257 17.2273530 16.2290683 15.2310087 14.2332215 13.2357682
# [9] 12.2387307 11.2422194 10.2463878 9.2514556 8.2577478 7.2657667 6.2763312 5.2908696
# [17] 4.3121073 3.3459283 2.4075307 1.5482802 0.9990692 1.2645580 2.0494083 2.9666550
# [25] 3.9245394 4.8992833 5.8825118 6.8705831 7.8616716 8.8547641 9.8492545 10.8447583
# [33] 11.8410198 12.8378627 13.8351612 14.8328235 15.8307808 16.8289806 17.8273822 18.8259534
# [41] 19.8246687


Прикрепил данные. Если необходимо, могу код в R дать.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  24.zip ( 433 байт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
passant
сообщение 22.01.2019 - 20:01
Сообщение #2


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 27.04.2016
Пользователь №: 28223



Цитата(зоо @ 21.01.2019 - 14:56) *
Я решил создать новую тему,чтобы не захломлять предыдущую.
Я в R провел этот анализ и получил такие результаты/ Что значит эта условная дисперсия и как проинтерпретировать
predict(b, n.ahead = 10)
# meanForecast meanError standardDeviation
# 1 20.19952 20.82351 20.82351
# 2 20.19952 20.84651 20.84651
# 3 20.19952 20.86948 20.86948
# 4 20.19952 20.89243 20.89243
# 5 20.19952 20.91535 20.91535
# 6 20.19952 20.93825 20.93825
# 7 20.19952 20.96112 20.96112
# 8 20.19952 20.98396 20.98396
# 9 20.19952 21.00679 21.00679
# 10 20.19952 21.02959 21.02959

Почему meanForecast имеет одни и теже значения?
Если необходимо, могу код в R дать.

Мы можем только догадываться, что там вы реально написали в своем скрипте, но вопрос ваш периодически задают те, кто начинает заниматься анализом рядов. Ну, например:
https://stats.stackexchange.com/questions/1...ng-arima-models
Так что "все нормально".
Единственное, что меня круто напрягает, это то, что данные в вашем файле находятся в диапазоне примерно 3734.0-3740.0 а вот meanForecast каким-то чудом оказывается равным 20.19952. Я бы при таких ответах первым делом бы полез в (свой) код искать, в чем дело?

Сообщение отредактировал passant - 22.01.2019 - 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
зоо
сообщение 23.01.2019 - 13:50
Сообщение #3


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.12.2017
Пользователь №: 30681



passant, что означает значение 20.19952, и что нам дает sigma.t? как эти значения интерпретировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
passant
сообщение 23.01.2019 - 17:03
Сообщение #4


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 27.04.2016
Пользователь №: 28223



Цитата(зоо @ 23.01.2019 - 12:50) *
passant, что означает значение 20.19952, и что нам дает sigma.t? как эти значения интерпретировать.

Ну, я так понял, что приведенную мною ссылку вы так и не прочитали. Жаль.
Иначе вопрос был-бы, не "что означает занчение 20.19952", а "почему оно именно 20.19952", что явно не совпадает с приведенными в файле исходными данными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
p2004r
сообщение 27.01.2019 - 10:44
Сообщение #5


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1058
Регистрация: 26.08.2010
Пользователь №: 22699



Цитата(passant @ 23.01.2019 - 17:03) *
Ну, я так понял, что приведенную мною ссылку вы так и не прочитали. Жаль.


Не надо жалеть, все он прочитал, оттуда и скопировал скорее всего smile.gif


Signature
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему