Спасибо. 1. А что делать, если тренд - полином какой-нибудь степени? Это реализовано в пакете Статистика?
2. Как оценить какую часть дисперсии в ряду выбирает тренд?

Спс, скачала (кстати, очень большой объем архива), но не устанавливается. Пишет - не совместима с операционной системой. Может, кто-то знает точно рабочий вариант?

Поделитесь, пожалуйста, установочником Statistica (6.0 - 9.0) для Win7

Подскажите, пожалуйста, как в пакетах Excell или Statistica 6.0 найти отклонение от динамической нормы во временном ряду. Для примера ряд внизу. Спасибо.

Да, DrgLena, согласна с Вами - целые группы разработчиков AtteStat и Statistica, у которых не бьют ни гармоники, ни амплитуды, ни, соответственно, доли дисперсии (а для ряда из книги - это просто совпадение) и выделяется черт пойми что в данных- выполнили домашнее задание на оценку "отлично", а я, которая пытаюсь разобраться во всей этой чехарде, переписанной 300 раз из разных источников и искаженной до неузнаваемости - просто набитая дура, забывшая раскрыть учебник! Неужели, имея определенный багаж знаний, так трудно оставить амбиции и просто помочь...

Как бы ни было - я во многом разобралась и с Вашей помощью - спасибо.

Закинь в on-line переводчик. Prompt, например.

Спасибо. Подскажите, пож., как вычисляется и как интерпретировать ряд под названием "фаза" в результатах гармонического анализа AtteStat. Спасибо.

DrgLena, скажите, Statistica выдает Ai и Bi уже умноженные на величину Х (т.е. на значение ряда)?
Снимаю вопрос - поняла, что умноженные, только не совпадают с вычисленными по методу из Пановский Г.А. Почему?

DrgLena, не дожидаясь ответа - выкладываю страницы 126-133 книги Пановский Г.А., Брайер Г.В. Статистические методы в метеорологии / пер. с англ. И.П. Гейбера, В.А. Шнайдмана // под ред. Л.С. Гандина, Р.Л. Кагана. - Л.: Гидрометеоиздат, 1972. - 210 с.

Да, эти вопросы возникли и у меня. Источник этих страниц следующий: Логинов В.Ф., Волчек А.А. Практика применения статистических методов при анализе и прогнозе природных процессов. - Брест, 2004. - 300 с. Однако, прямо сейчас занимаюсь изучением ссылки, которую дала Olga 44 Пановский Г.А., Брайер Г.В. Статистические методы в метеорологии и убеждаюсь, что выложенные мной отсканированные странички - не что иное как 100% плагиат (причем почти слово в слово с. 128-132 и там уже другой ряд и все выполнено верно). Так что можно сделать вывод, что авторы просто наплевательски отнеслись к своей книге. Правда, этой книги я тоже в сети не нашла (если хотите - я могу также отсканировать указанные страницы).

Данный расчет я уже выполнила для своих рядов и проверила на ошибки! Только не могу одного понять - совершенно понятно и ясно, что если в ряду присутствует 12-месячный цикл, то он выберет наибольшую часть дисперсии, а 5-6-летний и 21 летний - гораздо меньшие, так что теперь 5-6 и 21-летние циклы можно откинуть, как выбирающие порядка 11 и 5% процентов дисперсии соответственно и забыть про их существование? Вот на какой вопрос я хотела получить ответ, создавая пост!
Спасибо большое за внимание.

Это мне и так понятно (раз я выложила именно эти странички), только, видимо, собака все же где-то порылась, потому как первые 10 гармоник не выбирают даже порядка 40% дисперсии - такого быть не может.

Понятно, спасибо.

И все-таки, если имеется ссылка на скачивание - поделитесь, please.

Спасибо, это понятно.

Спасибо, а ссылку (в смысле на скачивание) если имеется?

Спасибо за потраченное время. Я здесь нахожусь лишь по той простой причине, чтобы специалисты (владеющие и теорией и практикой (!) направили меня в нужное русло). Я пыталась быть максимально тактичной, постоянно извиняясь и благодаря людей за потраченное время.

Можно поподробнее, что такое код на R?
Спасибо.

Посмотрите еще вот этот ряд - там сто процентная 12-месячная составляющая, после применения скользящего среднего с окном 12, у меня выделился вместе с периодами 23-27, 88, 101 мес. еще и период 78 мес (он больше всех интересует, т.к. был обнаружен и в предыдущих трех рядах). И вот как доказать, что все эти 4 периода - не "писк комара" на фоне 12-месячной гармоники?
Спасибо.

Еще посоветовали:
Чтоб строго доказать существование сигнала с периодом, который вы вычислили, сделайте следующее:

Ну и посмотрите, пож., на проведенный анализ. Я почти пошла по предложенной Olda44 схеме и выполнила следующее:
1. Ряд данных без всяких преобразований я разложила с помощью БПФ ? получила определенные частоты и периоды.
2. Проведя процедуру differencing (вычитание со сдвигом на 1) я разложила ряд данных с помощью БПФ ? для исследования высокочастотной части спектра ? получила определенные частоты и периоды (а точнее вообще почти ничего не получила). Это означает, что у меня нет годового периода в рядах 655 и 643?
3. Проведя процедуру скользящего среднего с окном 12 (год) разложила ряд данных с помощью БПФ ? для исследования низкочастотной части спектра ? получила частоты и периоды.

Вот теперь встает вопрос - если думать, что выделенные периоды есть (!) в ряду, основываясь на гистограмме распределения периодограммы (опираясь на статистику Bartlett K-S ? см. ранее в теме), как теперь определить, какая из гармоник выбирает максимальную часть спектра. Грубо говоря, какой из циклов проявляется ?лучше?. Литературы, где я нашла подобный расчет в сети нет ? я приложила ранее в теме сканированные странички одной книги (книга.rar) (возможно, можно опереться на этот расчет, а возможно и нет). Вот как теперь, когда у нас два разных анализа (differencing и скользящее среднее) это применить и возможно ли?
P.S. В тексте книги есть одно обозначение - S2 ? авторы нигде явно его не обозначили, но по сути ? это, видимо, дисперсия исходного ряда.

Спасибо - очень емко и со ссылками. Так вот я в литературе встречала двоякое отношение к вопросу - для одних авторов, чтобы применить спектральный анализ ряд не обязательно должен быть стационарным, достаточно того, что замеры происходили за равноотстоящие промежутки времени, для других же - это непременное условие применения данного вида анализа временных рядов. Если следовать второму, то ... я на ложном пути и не имею права проводить этот анализ вовсе?

В начале темы есть три ряда в Excell, выкладываю уже исправленные в Statistica. Пропуски - это отсутствие данных.

Скажите, пож., эта картинка из Statistici? Что то не могу разобраться как исследовать часть Var (переменной). Подскажите, если не затруднит.
Спасибо.

Ой, точно. Извиняюсь, что так подтормаживаю - про 234 я и не подумала. Да, с терминологией полная беда - поэтому и тыкаюсь как слепой котенок. Интересно, а физический смысл?
Спасибо.

Спасибо за внимание!
Действительно задача была скромнее, но приветствуются и благодарна за передачу любых соображений по поводу.

Была бы благодарна, если бы Вы просмотрели приложенное. Единственное что - конечно, я допустила грубейшую ошибку - я не синхронизировала те два пропущенных года в наблюдениях (это я исправлю).



Конечно. Спасибо.