Линейная регрессия для временных рядов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Линейная регрессия для временных рядов |
11.02.2018 - 16:14
Сообщение
#16
|
|
Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
Еще более простая идея называется сезонной ARIMA-моделью... А уж про моделирование рядом Фурье я ваще умолчу... Да. В идее, но не в реализации. 7 регрессионных простых моделек (система явно без последействия) по сути точно решат задачу. Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации. О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|
12.02.2018 - 00:27
Сообщение
#17
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 23.08.2010 Пользователь №: 22694 |
Да. В идее, но не в реализации. А что не так с реализацией? Злые преподы руками заставляют считать? Цитата Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации. Тем не менее, попробовать стоит. Остатки отмоделировать еще к.-л. моделью. Либо с самого начала подгонять модели кластеризации волатильности (семейство GARCH). |
|
13.02.2018 - 21:43
Сообщение
#18
|
|
Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
А что не так с реализацией? Злые преподы руками заставляют считать? "Пила" плохо моделируется непрерывными функциями. Честнее распараллелить на дни. Тем не менее, попробовать стоит. Остатки отмоделировать еще к.-л. моделью. Либо с самого начала подгонять модели кластеризации волатильности (семейство GARCH). Э.... Как бы это... Зачем делать сложно, когда можно сделать просто? О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|
13.02.2018 - 22:41
Сообщение
#19
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 23.08.2010 Пользователь №: 22694 |
"Пила" плохо моделируется непрерывными функциями. Честнее распараллелить на дни. Ну, так эконометрика вся такая - что финансовые ряды, что продажи артели "Напрасный труд". Только апофеозом честности в данном случае является ответ на вопрос "А почему так никто не делает?". Цитата Э.... Как бы это... Зачем делать сложно, когда можно сделать просто? Действительно, три модели (тренд+сезонная компонента+случайная составляющая) и "этажерка" из семи |
|
14.02.2018 - 00:11
Сообщение
#20
|
|
Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
А почему так никто не делает? А не знаю... Математик я, звиняйте... О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|
14.02.2018 - 00:12
Сообщение
#21
|
|
Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
Действительно, три модели (тренд+сезонная компонента+случайная составляющая) и "этажерка" из семи Да ладно. Никаких этажерок. Семь моделей - простых, однотипных, тривиальных. По сути одна параметризованная. Или бутерброд из трех, да еще с остатками повозиться и объяснить их. О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|
14.02.2018 - 02:29
Сообщение
#22
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 23.08.2010 Пользователь №: 22694 |
Да ладно. Никаких этажерок. Семь моделей - простых, однотипных, тривиальных. По сути одна параметризованная. Или бутерброд из трех, да еще с остатками повозиться и объяснить их. Всё-то вам, батенька, шуточки, а "мужики-то и не знали". Мужики-то все сидят да какие-то мультипликативные+аддитивные сезонные индексы выдумывают, да методы Census I да II, да TRAMO/SEATS, да фильтры Ходрика - Прескотта... От безделья, вестимо. А тут на самом деле все просто - наливай да пей. Особенно применительно к данному случаю: 2 к-та линейной регресии оценить по 60/7~9 наблюдениям. Степени свободы, стат. значимость к-тов - да это ж такие пустяки, что и говорить неловко. Ну, и чтобы закончить. Почему вы тактично выбросили из обсуждения регрессию на dummy-переменные? Это ж, по большому Гамбурскому счету, то же самое, что и ваша "одна, но параметризованная". |
|
14.02.2018 - 07:52
Сообщение
#23
|
|
Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
2 к-та линейной регрессии оценить по 60/7~9 наблюдениям. Да, вот на это я внимания не обратил, верно. О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|