Форум врачей-аспирантов

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АВР по годичным данным
kont
сообщение 29.08.2017 - 00:10
Сообщение #1


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2014
Пользователь №: 26005



Снова Анализ временных рядов). Подскажите, пожалуйста, какая модель годится для предсказание не по месяцам, тут то понятно Мультипликативная Винтерса, а по годам в таком формате


2006
2007
...
2017
т.е. 11 наблюдений

мне нужно сделать прогноз на 10 лет вперед до 2027 года. Какую модель Анализа временных рядов, лучше применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
passant
сообщение 29.08.2017 - 14:27
Сообщение #2


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.04.2016
Пользователь №: 28223



Цитата(kont @ 29.08.2017 - 00:10) *
Снова Анализ временных рядов). Подскажите, пожалуйста, какая модель годится для предсказание не по месяцам, тут то понятно Мультипликативная Винтерса, а по годам в таком формате


2006
2007
...
2017
т.е. 11 наблюдений

мне нужно сделать прогноз на 10 лет вперед до 2027 года. Какую модель Анализа временных рядов, лучше применить?

На сколько я понял, вы использовали Модель Хольта-Уинтерса для предсказания по месяцам, но при этом имели данные за несколько лет, т.е. была основа для того, что-бы выявить (визуально, методом анализа автокорреляции или любым другим способом) и учесть сезонную (или циклическую) составляющую вашего ряда. Когда строите модель по годам, то этой составляющей может просто не быть. Или - быть. Примеры их наличия - цилкы Вольфа в астрофизике, циклы Кондратьева в макроэкономике, циклы Миланковича в климатологии и пр. Тогда можно применять ту-же модель Хольта-Уинтерса. Но если их (циклов) нет, то можно применить исходную модель Хольта. Можете глянуть книгу Лукашина "Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов". (Можно найти на просторах интернет). Там описано довольно понятно.
Ну или если совсем просто -экспоненциальное сглаживание. Еще более просто - любая трендовая модель типа регрессии.
Р.S. Но прогноз на 10 лет при наличии 11 наблюдений - как-то очень-очень "не комильфо".

Сообщение отредактировал passant - 29.08.2017 - 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
kont
сообщение 1.09.2017 - 11:56
Сообщение #3


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2014
Пользователь №: 26005



Из-за годичного представления информации, я решил лучше сделать нелинейную регрессию)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
passant
сообщение 1.09.2017 - 22:52
Сообщение #4


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.04.2016
Пользователь №: 28223



Цитата(kont @ 1.09.2017 - 11:56) *
Из-за годичного представления информации, я решил лучше сделать нелинейную регрессию)

Вообще-то тип регрессии стоит обосновать. Тем более "нелинейных регрессий" бывает около десятка разновидностей. Но в любом случае - на 10 лет по 11 исходным точкам... это будет не прогноз, это будет угадывание.

Сообщение отредактировал passant - 1.09.2017 - 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
kont
сообщение 3.09.2017 - 17:17
Сообщение #5


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2014
Пользователь №: 26005



Я использовал тот, что реализован в Statistica 10
как узнать какая именно это нелинейная регрессия регрессия?
Сами данные тут
год независимая переменная
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  con1.zip ( 5,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему