Форум врачей-аспирантов

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Линейная регрессия для временных рядов
Олег Кравец
сообщение 11.02.2018 - 16:14
Сообщение #16


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 273
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Цитата(100$ @ 11.02.2018 - 14:05) *
Еще более простая идея называется сезонной ARIMA-моделью... А уж про моделирование рядом Фурье я ваще умолчу...


Да. В идее, но не в реализации. 7 регрессионных простых моделек (система явно без последействия) по сути точно решат задачу.

Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации.


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
100$
сообщение 12.02.2018 - 00:27
Сообщение #17


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 586
Регистрация: 23.08.2010
Пользователь №: 22694



Цитата(Олег Кравец @ 11.02.2018 - 16:14) *
Да. В идее, но не в реализации.


А что не так с реализацией? Злые преподы руками заставляют считать?

Цитата
Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации.


Тем не менее, попробовать стоит. Остатки отмоделировать еще к.-л. моделью. Либо с самого начала подгонять модели кластеризации волатильности (семейство GARCH).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Олег Кравец
сообщение 13.02.2018 - 21:43
Сообщение #18


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 273
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Цитата(100$ @ 12.02.2018 - 00:27) *
А что не так с реализацией? Злые преподы руками заставляют считать?


smile.gif "Пила" плохо моделируется непрерывными функциями. Честнее распараллелить на дни.

Цитата(100$ @ 12.02.2018 - 00:27) *
Тем не менее, попробовать стоит. Остатки отмоделировать еще к.-л. моделью. Либо с самого начала подгонять модели кластеризации волатильности (семейство GARCH).


Э.... Как бы это... Зачем делать сложно, когда можно сделать просто?


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
100$
сообщение 13.02.2018 - 22:41
Сообщение #19


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 586
Регистрация: 23.08.2010
Пользователь №: 22694



Цитата(Олег Кравец @ 13.02.2018 - 21:43) *
"Пила" плохо моделируется непрерывными функциями. Честнее распараллелить на дни.


Ну, так эконометрика вся такая - что финансовые ряды, что продажи артели "Напрасный труд". Только апофеозом честности в данном случае является ответ на вопрос "А почему так никто не делает?".

Цитата
Э.... Как бы это... Зачем делать сложно, когда можно сделать просто?


Действительно, три модели (тренд+сезонная компонента+случайная составляющая) и "этажерка" из семи палок прямых - "это ж совсем другое дело" (с).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Олег Кравец
сообщение 14.02.2018 - 00:11
Сообщение #20


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 273
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Цитата(100$ @ 13.02.2018 - 22:41) *
А почему так никто не делает?


А не знаю... Математик я, звиняйте...


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Олег Кравец
сообщение 14.02.2018 - 00:12
Сообщение #21


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 273
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Цитата(100$ @ 13.02.2018 - 22:41) *
Действительно, три модели (тренд+сезонная компонента+случайная составляющая) и "этажерка" из семи палок прямых - "это ж совсем другое дело" (с).


Да ладно. Никаких этажерок. Семь моделей - простых, однотипных, тривиальных. По сути одна параметризованная. Или бутерброд из трех, да еще с остатками повозиться и объяснить их.


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
100$
сообщение 14.02.2018 - 02:29
Сообщение #22


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 586
Регистрация: 23.08.2010
Пользователь №: 22694



Цитата(Олег Кравец @ 14.02.2018 - 00:12) *
Да ладно. Никаких этажерок. Семь моделей - простых, однотипных, тривиальных. По сути одна параметризованная. Или бутерброд из трех, да еще с остатками повозиться и объяснить их.


Всё-то вам, батенька, шуточки, а "мужики-то и не знали". Мужики-то все сидят да какие-то мультипликативные+аддитивные сезонные индексы выдумывают, да методы Census I да II, да TRAMO/SEATS, да фильтры Ходрика - Прескотта... От безделья, вестимо. А тут на самом деле все просто - наливай да пей. Особенно применительно к данному случаю: 2 к-та линейной регресии оценить по 60/7~9 наблюдениям. Степени свободы, стат. значимость к-тов - да это ж такие пустяки, что и говорить неловко.

Ну, и чтобы закончить. Почему вы тактично выбросили из обсуждения регрессию на dummy-переменные? Это ж, по большому Гамбурскому счету, то же самое, что и ваша "одна, но параметризованная".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Олег Кравец
сообщение 14.02.2018 - 07:52
Сообщение #23


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 273
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Цитата(100$ @ 14.02.2018 - 02:29) *
2 к-та линейной регрессии оценить по 60/7~9 наблюдениям.


Да, вот на это я внимания не обратил, верно.


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему