Линейная регрессия для временных рядов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Линейная регрессия для временных рядов |
9.02.2018 - 18:18
Сообщение
#1
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.01.2018 Пользователь №: 30897 |
Прошу простить, что вопрос немного не медицинский. Подскажите, можно ли применять для предсказания временного ряда не стандартные методы (ARIMA, сезонные, аддитивные модели), а именно простую линейную регрессию?
вот пример данных за 30 дней. Можно ли используя только линейную регрессию предсказать значения Заранее всем спасибо , кто подсказал. Сообщение отредактировал scholar - 11.02.2018 - 17:23 |
|
11.02.2018 - 11:09
Сообщение
#2
|
|
Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
Очевидные "дни недели" наводят на простую идею: строить 7 моделей...
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|
11.02.2018 - 14:05
Сообщение
#3
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 23.08.2010 Пользователь №: 22694 |
Очевидные "дни недели" наводят на простую идею: строить 7 моделей... /подумав/ Еще более простая идея называется сезонной ARIMA-моделью... А уж про моделирование рядом Фурье я ваще умолчу... А в лохматые времена для избавления от сезонности и вовсе строили регрессии на кучу dummi-переменных... Сообщение отредактировал 100$ - 11.02.2018 - 14:11 |
|
11.02.2018 - 16:14
Сообщение
#4
|
|
Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
Еще более простая идея называется сезонной ARIMA-моделью... А уж про моделирование рядом Фурье я ваще умолчу... Да. В идее, но не в реализации. 7 регрессионных простых моделек (система явно без последействия) по сути точно решат задачу. Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации. О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|
12.02.2018 - 00:27
Сообщение
#5
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 23.08.2010 Пользователь №: 22694 |
Да. В идее, но не в реализации. А что не так с реализацией? Злые преподы руками заставляют считать? Цитата Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации. Тем не менее, попробовать стоит. Остатки отмоделировать еще к.-л. моделью. Либо с самого начала подгонять модели кластеризации волатильности (семейство GARCH). |
|
13.02.2018 - 21:43
Сообщение
#6
|
|
Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
А что не так с реализацией? Злые преподы руками заставляют считать? "Пила" плохо моделируется непрерывными функциями. Честнее распараллелить на дни. Тем не менее, попробовать стоит. Остатки отмоделировать еще к.-л. моделью. Либо с самого начала подгонять модели кластеризации волатильности (семейство GARCH). Э.... Как бы это... Зачем делать сложно, когда можно сделать просто? О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|