Форум врачей-аспирантов

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Линейная регрессия для временных рядов
scholar
сообщение 9.02.2018 - 18:18
Сообщение #1


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.01.2018
Пользователь №: 30897



Прошу простить, что вопрос немного не медицинский. Подскажите, можно ли применять для предсказания временного ряда не стандартные методы (ARIMA, сезонные, аддитивные модели), а именно простую линейную регрессию?
вот пример данных за 30 дней. Можно ли используя только линейную регрессию предсказать значения
Заранее всем спасибо , кто подсказал.

Сообщение отредактировал scholar - 11.02.2018 - 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
 
Открыть тему
Ответов
Олег Кравец
сообщение 11.02.2018 - 11:09
Сообщение #2


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 274
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Очевидные "дни недели" наводят на простую идею: строить 7 моделей...


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
100$
сообщение 11.02.2018 - 14:05
Сообщение #3


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 677
Регистрация: 23.08.2010
Пользователь №: 22694



Цитата(Олег Кравец @ 11.02.2018 - 11:09) *
Очевидные "дни недели" наводят на простую идею: строить 7 моделей...


/подумав/
Еще более простая идея называется сезонной ARIMA-моделью... А уж про моделирование рядом Фурье я ваще умолчу... А в лохматые времена для избавления от сезонности и вовсе строили регрессии на кучу dummi-переменных...

Сообщение отредактировал 100$ - 11.02.2018 - 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Олег Кравец
сообщение 11.02.2018 - 16:14
Сообщение #4


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 274
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Цитата(100$ @ 11.02.2018 - 14:05) *
Еще более простая идея называется сезонной ARIMA-моделью... А уж про моделирование рядом Фурье я ваще умолчу...


Да. В идее, но не в реализации. 7 регрессионных простых моделек (система явно без последействия) по сути точно решат задачу.

Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации.


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
100$
сообщение 12.02.2018 - 00:27
Сообщение #5


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 677
Регистрация: 23.08.2010
Пользователь №: 22694



Цитата(Олег Кравец @ 11.02.2018 - 16:14) *
Да. В идее, но не в реализации.


А что не так с реализацией? Злые преподы руками заставляют считать?

Цитата
Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации.


Тем не менее, попробовать стоит. Остатки отмоделировать еще к.-л. моделью. Либо с самого начала подгонять модели кластеризации волатильности (семейство GARCH).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Олег Кравец
сообщение 13.02.2018 - 21:43
Сообщение #6


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 274
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Цитата(100$ @ 12.02.2018 - 00:27) *
А что не так с реализацией? Злые преподы руками заставляют считать?


smile.gif "Пила" плохо моделируется непрерывными функциями. Честнее распараллелить на дни.

Цитата(100$ @ 12.02.2018 - 00:27) *
Тем не менее, попробовать стоит. Остатки отмоделировать еще к.-л. моделью. Либо с самого начала подгонять модели кластеризации волатильности (семейство GARCH).


Э.... Как бы это... Зачем делать сложно, когда можно сделать просто?


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
100$
сообщение 13.02.2018 - 22:41
Сообщение #7


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 677
Регистрация: 23.08.2010
Пользователь №: 22694



Цитата(Олег Кравец @ 13.02.2018 - 21:43) *
"Пила" плохо моделируется непрерывными функциями. Честнее распараллелить на дни.


Ну, так эконометрика вся такая - что финансовые ряды, что продажи артели "Напрасный труд". Только апофеозом честности в данном случае является ответ на вопрос "А почему так никто не делает?".

Цитата
Э.... Как бы это... Зачем делать сложно, когда можно сделать просто?


Действительно, три модели (тренд+сезонная компонента+случайная составляющая) и "этажерка" из семи палок прямых - "это ж совсем другое дело" (с).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Олег Кравец
сообщение 14.02.2018 - 00:12
Сообщение #8


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 274
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Цитата(100$ @ 13.02.2018 - 22:41) *
Действительно, три модели (тренд+сезонная компонента+случайная составляющая) и "этажерка" из семи палок прямых - "это ж совсем другое дело" (с).


Да ладно. Никаких этажерок. Семь моделей - простых, однотипных, тривиальных. По сути одна параметризованная. Или бутерброд из трех, да еще с остатками повозиться и объяснить их.


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
100$
сообщение 14.02.2018 - 02:29
Сообщение #9


Дух форума
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 677
Регистрация: 23.08.2010
Пользователь №: 22694



Цитата(Олег Кравец @ 14.02.2018 - 00:12) *
Да ладно. Никаких этажерок. Семь моделей - простых, однотипных, тривиальных. По сути одна параметризованная. Или бутерброд из трех, да еще с остатками повозиться и объяснить их.


Всё-то вам, батенька, шуточки, а "мужики-то и не знали". Мужики-то все сидят да какие-то мультипликативные+аддитивные сезонные индексы выдумывают, да методы Census I да II, да TRAMO/SEATS, да фильтры Ходрика - Прескотта... От безделья, вестимо. А тут на самом деле все просто - наливай да пей. Особенно применительно к данному случаю: 2 к-та линейной регресии оценить по 60/7~9 наблюдениям. Степени свободы, стат. значимость к-тов - да это ж такие пустяки, что и говорить неловко.

Ну, и чтобы закончить. Почему вы тактично выбросили из обсуждения регрессию на dummy-переменные? Это ж, по большому Гамбурскому счету, то же самое, что и ваша "одна, но параметризованная".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Олег Кравец
сообщение 14.02.2018 - 07:52
Сообщение #10


Редколлегия журнала "Врач-аспирант"
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 274
Регистрация: 1.02.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 93



Цитата(100$ @ 14.02.2018 - 02:29) *
2 к-та линейной регрессии оценить по 60/7~9 наблюдениям.


Да, вот на это я внимания не обратил, верно.


Signature
О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 

Сообщений в этой теме
- scholar   Линейная регрессия для временных рядов   9.02.2018 - 18:18
- - 100$   Можно, если осторожно. В том смысле, что надо вним...   9.02.2018 - 18:51
- - passant   Применять можно любую модель - хоть скользящее сре...   9.02.2018 - 21:12
- - scholar   passant, речь идет не о построении идеальной модел...   10.02.2018 - 00:29
|- - 100$   Цитата(scholar @ 10.02.2018 - 00:29)...   10.02.2018 - 02:32
|- - 100$   Цитата(scholar @ 10.02.2018 - 00:29)...   10.02.2018 - 13:30
- - passant   ЕСЛИ ((Вы уверены, что у вас линейная регрессионна...   10.02.2018 - 14:03
- - scholar   passant, Вас понял, я так и подумал сначала кстати...   10.02.2018 - 17:05
- - passant   Не хотите Вы слушать, что Вам говорят. Ну тогда вз...   10.02.2018 - 22:01
- - scholar   passant, я сейчас не про линейную регрессию, я реш...   10.02.2018 - 22:29
- - DrgLena   Цитата(scholar @ 9.02.2018 - 19:18) ...   11.02.2018 - 02:24
- - Олег Кравец   Очевидные "дни недели" наводят на просту...   11.02.2018 - 11:09
|- - 100$   Цитата(Олег Кравец @ 11.02.2018 - 11...   11.02.2018 - 14:05
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 11.02.2018 - 14:0...   11.02.2018 - 16:14
|- - 100$   Цитата(Олег Кравец @ 11.02.2018 - 16...   12.02.2018 - 00:27
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 12.02.2018 - 00:2...   13.02.2018 - 21:43
|- - 100$   Цитата(Олег Кравец @ 13.02.2018 - 21...   13.02.2018 - 22:41
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 13.02.2018 - 22:4...   14.02.2018 - 00:11
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 13.02.2018 - 22:4...   14.02.2018 - 00:12
|- - 100$   Цитата(Олег Кравец @ 14.02.2018 - 00...   14.02.2018 - 02:29
|- - Олег Кравец   Цитата(100$ @ 14.02.2018 - 02:2...   14.02.2018 - 07:52
- - passant   Вообще-то на картинке мы видим совершенно классиче...   11.02.2018 - 14:31
- - scholar   Спасибо за ваше мнения ,уважаемые участники форума...   11.02.2018 - 15:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему