Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум врачей-аспирантов _ Медицинская статистика _ Как определить сколько брать лагов при анализе временных рядов

Автор: scholar 23.04.2018 - 14:48

Подскажите, когда я хочу нарисовать график автокорреляций в R как мне определить какое количество лагов мне взять
#автокорреляции
acf(test$residuals, lag.max=4,na.action = na.pass)
привел кусочек кода, чтобы было понятнее в чем мой вопрос:)



#create time series object
w=ts(mydat$new,frequency = 12,start=c(2015,1)) # агрегируем помесячно и зададим старт, у нас 12 мес и начинается с 1.1.2015
w

#forecast for the next months
library("forecast")
m <- stats::HoltWinters(w)
test=forecast:::forecast.HoltWinters(m,h=8) #h is how much month do you want to predict
test
#график предсказания
forecast:::plot.forecast(test)

#автокорреляции
acf(test$residuals, lag.max=4,na.action = na.pass)

 aggrmonth.zip ( 419 байт ) : 216
 

Автор: 100$ 23.04.2018 - 15:57

https://books.google.ru/books?id=llXBvougICMC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=schwert+1989+lag+length&source=bl&ots=DsXiGbntw6&sig=Fx5pCD6xYkXtXErohbxX26mwJ2M&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwielYTPuNDaAhUB8ywKHfODCgQQ6AEITTAE#v=onepage&q=schwert%201989%20lag%20length&f=false

Автор: scholar 26.04.2018 - 14:37

100$, спасибо, очень ценная книжка.

Автор: 100$ 26.04.2018 - 17:28

Цитата(scholar @ 26.04.2018 - 14:37) *
100$, спасибо, очень ценная книжка.


Это так.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)