Требуется помощь в Statistica, Временные ряды Опции

[angel-of-crime]

Помогите, пожалуйста, с анализом временных рядов, а именно: как на периодограмме спектрального анализа отобразить 95% интервал вероятности белого и красного шумов? Т.е. показать, что определенные в результате этого анализа циклы не являются шумом. Выглядеть это должно, скорее всего, как на картинке. Возможно, я чего-то в корне не понимаю - объясните.

Заранее ОГРОМНОЕ спасибо всем откликнувшимся.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[DrgLena]

В рамках форума я могу ответить лишь на некоторые ваши вопросы.
Для критерия Bartlett K-S , если число периодов (m-1) более 100 существует формула d=a/sqrt(m-1), где а=1,36 и 1,63 для 5% и 1% уровня значимости. Для <100 обычная таблица К-С для n=m-1.

Вы, почему то, хотите построить гистограмму не для всех частот, - не понятно зачем? Гистограмма нужна чтобы оценить распределение всего ряда периодограмм.

Periodog=сумма квадратов коэффициентов при синусах и косинусах для каждой частоты (n/2 раза).
Оценки спектральной плотности (Density ) вычисляются путем сглаживания значений периодограммы, а метод выбирается в разделе Спектральные окна, вы выбрали Hamming. Сглаживая периодограмму, можно определить основные частотные области (или спектральные плотности), которые вносят значительный вклад в циклическое поведение ряда.

По 3 вопросу, не имея формулы ничего сказать не могу, дайте ссылку, можно будет проверить.

На рис показаны 42 первых периодов (из234), два из них максимальные, если не убирать сезонную составляющую, как вы делаете, что на мой взгляд не верно, этот пик уходит при удалении сезонной составляющей. По Х - Period, то что в итоговой таблице программы под этим именем. Но, это будет 6/468=0,0128 ? частота, а величина обратная ей 1/0,0128=78 мес. И есть период.
Мне не понятно, почему в ваших данных 468 наблюдений, а в результатах во всех таблицах case 512.

Т.к. последовательные частоты вычисляются как k/n (от k=0 до n/2), где n - число наблюдений ряда, а у вас наблюдений 512, то вы получили первую после нуля частоту 1/512= 0,001953 и соответствующий ей период 512.
В оси Х допущена ошибка в подписи, во втором графике - исправление

Сообщение отредактировал DrgLena - 11.11.2010 - 16:19

Эскизы прикрепленных изображений