Требуется помощь в Statistica, Временные ряды Опции

[angel-of-crime]

Помогите, пожалуйста, с анализом временных рядов, а именно: как на периодограмме спектрального анализа отобразить 95% интервал вероятности белого и красного шумов? Т.е. показать, что определенные в результате этого анализа циклы не являются шумом. Выглядеть это должно, скорее всего, как на картинке. Возможно, я чего-то в корне не понимаю - объясните.

Заранее ОГРОМНОЕ спасибо всем откликнувшимся.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[angel-of-crime]

Ну и посмотрите, пож., на проведенный анализ. Я почти пошла по предложенной Olda44 схеме и выполнила следующее:
1. Ряд данных без всяких преобразований я разложила с помощью БПФ ? получила определенные частоты и периоды.
2. Проведя процедуру differencing (вычитание со сдвигом на 1) я разложила ряд данных с помощью БПФ ? для исследования высокочастотной части спектра ? получила определенные частоты и периоды (а точнее вообще почти ничего не получила). Это означает, что у меня нет годового периода в рядах 655 и 643?
3. Проведя процедуру скользящего среднего с окном 12 (год) разложила ряд данных с помощью БПФ ? для исследования низкочастотной части спектра ? получила частоты и периоды.

Вот теперь встает вопрос - если думать, что выделенные периоды есть (!) в ряду, основываясь на гистограмме распределения периодограммы (опираясь на статистику Bartlett K-S ? см. ранее в теме), как теперь определить, какая из гармоник выбирает максимальную часть спектра. Грубо говоря, какой из циклов проявляется ?лучше?. Литературы, где я нашла подобный расчет в сети нет ? я приложила ранее в теме сканированные странички одной книги (книга.rar) (возможно, можно опереться на этот расчет, а возможно и нет). Вот как теперь, когда у нас два разных анализа (differencing и скользящее среднее) это применить и возможно ли?
P.S. В тексте книги есть одно обозначение - S2 ? авторы нигде явно его не обозначили, но по сути ? это, видимо, дисперсия исходного ряда.

Прикрепленные файлы

 БПФ_с_differencing_и_12_.rar ( 105,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369

 

[Olga44]

какая из гармоник выбирает максимальную часть спектра. Грубо говоря, какой из циклов проявляется ?лучше?. Литературы, где я нашла подобный расчет в сети нет ? я приложила ранее в теме сканированные странички одной книги (книга.rar) (возможно, можно опереться на этот расчет, а возможно и нет). Вот как теперь, когда у нас два разных анализа (differencing и скользящее среднее) это применить и возможно ли?
P.S. В тексте книги есть одно обозначение - S2 ? авторы нигде явно его не обозначили, но по сути ? это, видимо, дисперсия исходного ряда.
[/quote]
В книге Г. А. Пановский, Г. В. Брайер. Статистические методы в метеорологии, 1972 г. , в главе V1 (временные ряды), в разделе 3 (Анализ периодических флуктуаций), на стр. 131-132 дается ответ на вопрос какая часть полной дисперсии ряда учитывается гармониками. Приведен пример.

[angel-of-crime]

какая из гармоник выбирает максимальную часть спектра. Грубо говоря, какой из циклов проявляется ?лучше?. Литературы, где я нашла подобный расчет в сети нет ? я приложила ранее в теме сканированные странички одной книги (книга.rar) (возможно, можно опереться на этот расчет, а возможно и нет). Вот как теперь, когда у нас два разных анализа (differencing и скользящее среднее) это применить и возможно ли?
P.S. В тексте книги есть одно обозначение - S2 ? авторы нигде явно его не обозначили, но по сути ? это, видимо, дисперсия исходного ряда.

В книге Г. А. Пановский, Г. В. Брайер. Статистические методы в метеорологии, 1972 г. , в главе V1 (временные ряды), в разделе 3 (Анализ периодических флуктуаций), на стр. 131-132 дается ответ на вопрос какая часть полной дисперсии ряда учитывается гармониками. Приведен пример.

Спасибо, а ссылку (в смысле на скачивание) если имеется?

[Olga44]

Спасибо, а ссылку (в смысле на скачивание) если имеется?

В электронном виде у меня ее нет. А главу V1 полезно было бы прочитать полностью.

[angel-of-crime]

В электронном виде у меня ее нет. А главу V1 полезно было бы прочитать полностью.

Понятно, спасибо.

[Olga44]

Понятно, спасибо.

Кстати, ответ на интересующий Вас вопрос есть и на 2-3 странице Вашей книги. Там и формулы, и пример. Так что считайте на здоровье.