Непараметрическая линейная регрессия Опции

[Stefa]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, существуют ли непараметрические аналоги линейной регрессии? Если да, то в каких стат пакетах они реализованы. В частности интересуют непараметрические методы определения значимости угла наклона линии регрессии. Заранее большое спасибо.

[100$]

Пожалуй, стоит внести ясность:
- словосочетание "непараметрический аналог" не имеет смысла. Есть способ оценить плотность условного распределения случайной величины в выбранной точке (собственно непараметрическая регрессия), а уж гадать, аналогом какой именно модели из параметрического семейства она является (полиномиальной, степенной и т.д.) не резон;
- с другой стороны, существуют способы непараметрического оценивания коэф-тов линейной регрессии. Кроме Тейла подобные постановки рассмотрены в учебниках проф. Орлова.

Ну, и последнее. Существует, н-р, совершенно бесплатная программа Matrixer, которую нет проблем скачать с сайта автора (А.А.Цыплакова, НГУ). В ней реализована и такая экзотика, как квантильная регрессия, ядерная регрессия упоминавшихся Надарая и Уотсона, etc.

Сообщение отредактировал 100$ - 17.12.2011 - 18:13

[Игорь]

Пожалуй, стоит внести ясность:
- словосочетание "непараметрический аналог" не имеет смысла. Есть способ оценить плотность условного распределения случайной величины в выбранной точке (собственно непараметрическая регрессия), а уж гадать, аналогом какой именно модели из параметрического семейства она является (полиномиальной, степенной и т.д.) не резон;
- с другой стороны, существуют способы непараметрического оценивания коэф-тов линейной регрессии. Кроме Тейла подобные постановки рассмотрены в учебниках проф. Орлова.

Ну, и последнее. Существует, н-р, совершенно бесплатная программа Matrixer, которую нет проблем скачать с сайта автора (А.А.Цыплакова, НГУ). В ней реализована и такая экзотика, как квантильная регрессия, ядерная регрессия упоминавшихся Надарая и Уотсона, etc.

Ядерные оценки скорее помогают решить задачу сглаживания данных и родственные ей задачи. Автору темы, как я понял, требуется параметрическая модель с непараметрическими оценками, причем коэффициенты модели, видимо, желательно содержательно интерпретировать. Т.е., скорее интересует математическое моделирование. Так что путь действий указан.

Сообщение отредактировал Игорь - 18.12.2011 - 10:59