Качество логистической модели Опции

[nokh]

Впервые столкнулся с ситуацией, когда отдельные показатели высоко статистически значимы в отдельных моделях бинарной регрессии. Однако при объединении в множественной регрессии они становятся резко незначимыми (р порядка 0,99), хотя сама модель значима и обладает 100%-ной чувствительностью и специфичностью. Для файла примера выбрал только 2 показателя - систолическое артериальное давление и пульс. Как быть? Как показать такую модель и как ей верить?

Прикрепленные файлы

 Смерть_САД_Пульс.rar ( 1,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369

 

[Larina Tatjana]

Впервые столкнулся с ситуацией, когда отдельные показатели высоко статистически значимы в отдельных моделях бинарной регрессии. Однако при объединении в множественной регрессии они становятся резко незначимыми (р порядка 0,99), хотя сама модель значима и обладает 100%-ной чувствительностью и специфичностью. Для файла примера выбрал только 2 показателя - систолическое артериальное давление и пульс. Как быть? Как показать такую модель и как ей верить?

Привет, nokh!
Почитала Ваш пост. Попросила почитать его одного профи, который считал мои данные. Вот что он написал мне. Во-первых, странно, что всего используется лишь 2 предиктора. Это даже как-то сомнительно, ведь в реальной практике мы собираем десятки показателей. Далее относительно необратимости матрицы. Здесь тоже неверное утверждение. Такое, как я поняла из беседы с ним, возможно лишь при явной мультиколлинеарности, т.е. когда имеем коэфф-ты корреляции у которых модуль равен 1. Здесь такого нет. Я переслала ему Ваш массив, он его обработал и сказал, что нужно использовать пошаговый отбор предикторов задав нулевое значение свободного члена. И вот что он получил:
Процент конкордации равен 98.6% , Somers' D= 0.976. В уравнении остаётся только САД. ROC-кривую привожу в приложении.

Успеха!

Татьяна.

Эскизы прикрепленных изображений