Time Series модели Опции

[kont]

Помогите, пожалуйста, разобраться, в полученных результатах .
Как интерпретировать цифры, которые стоят у моделей Арима. 0 1 0, 1 2 0 , 0 13
и почему у модели брауна эти цифры не стоят

[kont]

на википедии сухо написано. что такое p и q . Есть ли более внятный и простой пример или описание.
что значит разности временного ряда

[100$]

на википедии сухо написано. что такое p и q . Есть ли более внятный и простой пример или описание.
что значит разности временного ряда

В эконометрике под дифференцированием (взятием разностей) понимают способ остационаривания временного ряда. Заключается он в том, что из последующего значения вычитают предыдущее. Ряд первых разностей короче исходного ряда на одно наблюдение.
В ARIMA-модели порядок дифференцирования обозначается как d и занимает центральное место в спецификации модели в виде (p,d,q). При этом p-параметр авторегресии ("AR"):
если p= 1 - оценивается регрессионный коэффициет при предыдущем члене временного ряда ("вчерашнем" наблюдении), если p=2 - то 2 к-та (при "вчерашнем" и "позавчерашнем").
Идейно- это попытка объяснить временной ряд через самого себя.
Количество q оцениваемых параметров скользящего среднего ("МА"). Скользящее среднее - это попытка объяснить временной ряд вообще через ненаблюдаемый белый шум.
Моделировать ARIMA-моделью можно только стационарный ряд.
Стационарность тестируется специальными тестами: Дики-Фуллера, Филлипса-Перрона, Ng-Перрона, KPSS, DF-GLS, процедурой Кохрейна, тетом Лейбурна, МакКейба и нет им числа.

Спасибо за внимание. Окончен семинар (С) Шаов