 Time Series модели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 29.03.2015 - 23:57
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.02.2014 Пользователь №: 26005  |
Помогите, пожалуйста, разобраться, в полученных результатах .
Как интерпретировать цифры, которые стоят у моделей Арима. 0 1 0, 1 2 0 , 0 13 и почему у модели брауна эти цифры не стоят |
 |
 
|
 |
|
 |
Ответов
|
31.03.2015 - 19:05
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.02.2014 Пользователь №: 26005 |
Я так и думал. А чем стационарный ряд отличается от нестационарного и почему так важно нестационарный ряд преобразовать?
Модель 0-1-0 т.е. блуждающее поведение. В этой модели нельзя выделить какую-то тенденцию? Т.е. тренд идет как ему захочется? Нет точных предсказаний? По упомянутым Вами тестами как судить о стационарности. Там тоже p-value есть какой-то?) |
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kont Time Series модели 29.03.2015 - 23:57
p2004r Цитата(kont @ 29.03.2015 - 23:57) По... 30.03.2015 - 00:19 kont на википедии сухо написано. что такое p и q . Есть... 30.03.2015 - 20:18
100$ Цитата(kont @ 30.03.2015 - 21:18) на... 30.03.2015 - 21:00
p2004r Цитата(kont @ 30.03.2015 - 20:18) на... 30.03.2015 - 23:40 kont 100$, уже яснее. А в чем ключевое преимуществ... 30.03.2015 - 23:23 100$ Цитата(kont @ 31.03.2015 - 00:23) 10... 30.03.2015 - 23:48 100$ Цитата(kont @ 31.03.2015 - 20:05) Я ... 31.03.2015 - 20:44 kont Как считаете, насколько корректно, уместно использ... 31.03.2015 - 22:41 100$ Цитата(kont @ 31.03.2015 - 23:41) Ка... 1.04.2015 - 09:54 |