![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.02.2014 Пользователь №: 26005 ![]() |
Коллеги, проведите, пожалуйста, ликбез. Как в процессе Факторного анализа воспроизводится корреляционные матрица, которая сравнивается с исходной и смотрятся остатки. Можно ли таким образом подсунув корреляционную матрицу воспроизвести исходные значения переменных?
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.02.2014 Пользователь №: 26005 ![]() |
p2004r, сориентируйте, пожалуйста, nv-это подсунутая корреляционная матрица? Второй вопрос, я что-то в репозитории R не вижу библиотека pca.
|
|
![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1091 Регистрация: 26.08.2010 Пользователь №: 22699 ![]() |
p2004r, сориентируйте, пожалуйста, nv-это подсунутая корреляционная матрица? Второй вопрос, я что-то в репозитории R не вижу библиотека pca. nv это 1:n где n - сколько было переменных в датасете, второй параметр это какие главные компоненты оставить, третий сам объект результат выполнения prcomp() эта процедура возвращает "восстановленные" данные в размерности эквивалентной исходному набору данных (с возможностью исключать-оставлять любой набор компонент), матрицу корреляционную я не восстанавливал мне она не нужна была (да и эфемерное это для принципиальных компонент ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |