![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.08.2014 Пользователь №: 26591 ![]() |
Здравствуйте. Не подскажите, как в spss посмотреть наличие гетероскедастичности , не только используя графики рассеяния в регрессионном анализе, а в частности интересует реализация теста Уайта. Есть такое или как быть?
Также на вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%B5%D0%BD%D0%B0 говорится, что можно проверить через тест Спирмана. Я знаю про ранговые корреляции Спирмана, но в данном случае, я как не читаю, не понимаю что требуется. Как они через корреляции это определяют? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.08.2014 Пользователь №: 26591 ![]() |
100$, а можно Вас попросить кинуть сюда пример расчета в эксель? Я правильно понял, что мы просто берем остатки после регрессии(по "подозрительному регрессору") и делаем корреляцию по Спирману с ними, если она положительная(кстати какой коэффициент считает достаточным,чтобы говорить о гетероскедастичности?), то делаем вывод о гетероскедастичности?
Ещё вопрос об автокорреляциях, скажите же, я верно понял, что автокорреляция, это корреляция со временным рядом, но на лаг назад. Т.е. есть 12 месяцев, 12-1=11 месяцев, и я ряд на к-лаг назад коррелирую с исходным рядом. Так почему же нужно избавляться от автокорреляций. |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |