Произведение частот Опции

[nironir]

Друзья, подскажите у меня получается произведение частот как формула что произойдет и то и другое событие одновременно. Как в этом случае мне построить доверительный интервал для произведения? Не могу понять!

[100$]

Друзья, подскажите у меня получается произведение частот как формула что произойдет и то и другое событие одновременно. Как в этом случае мне построить доверительный интервал для произведения? Не могу понять!

Для параметра биномиального распределения p*, оцененного по имеющейся выборке, можно построить как точный (на основе распределения Фишера), так и асимптотический интервал (на основе аппроксимации нормальным распределением), опосля чего представить частоты (понимаемые как эмпирические оценки вероятностей "успеха") в интервальном виде.
А уж в интервальной математике произведением интервальных величин [a,b] и [c,d] является интервал [ac,bd]. И никакой Монтекарлы.

[nironir]

Для параметра биномиального распределения p*, оцененного по имеющейся выборке, можно построить как точный (на основе распределения Фишера), так и асимптотический интервал (на основе аппроксимации нормальным распределением), опосля чего представить частоты (понимаемые как эмпирические оценки вероятностей "успеха") в интервальном виде.
А уж в интервальной математике произведением интервальных величин [a,b] и [c,d] является интервал [ac,bd]. И никакой Монтекарлы.

А не подскажите где про такой метод можно почитать впервые такое вижу? Разве так можно делать для доверительных интервалов?

[100$]

А не подскажите где про такой метод можно почитать впервые такое вижу? Разве так можно делать для доверительных интервалов?

Ну, про доверительное оценивание параметра биномиального распределения вы нагуглите самостоятельно (в качестве подводящего упражнения), а про произведения интервалов - вот тут