 Линейная регрессия для временных рядов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 9.02.2018 - 18:18
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.01.2018 Пользователь №: 30897  |
Прошу простить, что вопрос немного не медицинский. Подскажите, можно ли применять для предсказания временного ряда не стандартные методы (ARIMA, сезонные, аддитивные модели), а именно простую линейную регрессию?
вот пример данных за 30 дней. Можно ли используя только линейную регрессию предсказать значения Заранее всем спасибо , кто подсказал. Сообщение отредактировал scholar - 11.02.2018 - 17:23 |
 |
 
|
 |
|
 |
Ответов
|
11.02.2018 - 11:09
Сообщение
#2
|
|
 Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
Очевидные "дни недели" наводят на простую идею: строить 7 моделей...
 О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2018 - 14:05
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 23.08.2010 Пользователь №: 22694 |
Цитата(Олег Кравец @ 11.02.2018 - 11:09)  Очевидные "дни недели" наводят на простую идею: строить 7 моделей... /подумав/ Еще более простая идея называется сезонной ARIMA-моделью... А уж про моделирование рядом Фурье я ваще умолчу... А в лохматые времена для избавления от сезонности и вовсе строили регрессии на кучу dummi-переменных... Сообщение отредактировал 100$ - 11.02.2018 - 14:11 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2018 - 16:14
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Модераторы Сообщений: 286 Регистрация: 1.02.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 93 |
Цитата(100$ @ 11.02.2018 - 14:05) Еще более простая идея называется сезонной ARIMA-моделью... А уж про моделирование рядом Фурье я ваще умолчу... Да. В идее, но не в реализации. 7 регрессионных простых моделек (система явно без последействия) по сути точно решат задачу. Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации. О.Я.Кравец, д.т.н., проф.
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2018 - 00:27
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 23.08.2010 Пользователь №: 22694 |
Цитата(Олег Кравец @ 11.02.2018 - 16:14) Да. В идее, но не в реализации. А что не так с реализацией? Злые преподы руками заставляют считать? Цитата Что касается Фурье - уж больно негладкая функция для аппроусимации. Тем не менее, попробовать стоит. Остатки отмоделировать еще к.-л. моделью. Либо с самого начала подгонять модели кластеризации волатильности (семейство GARCH). |
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
scholar Линейная регрессия для временных рядов 9.02.2018 - 18:18
100$ Можно, если осторожно. В том смысле, что надо вним... 9.02.2018 - 18:51 passant Применять можно любую модель - хоть скользящее сре... 9.02.2018 - 21:12 scholar passant, речь идет не о построении идеальной модел... 10.02.2018 - 00:29
100$ Цитата(scholar @ 10.02.2018 - 00:29)... 10.02.2018 - 02:32
100$ Цитата(scholar @ 10.02.2018 - 00:29)... 10.02.2018 - 13:30 passant ЕСЛИ ((Вы уверены, что у вас линейная регрессионна... 10.02.2018 - 14:03 scholar passant, Вас понял, я так и подумал сначала кстати... 10.02.2018 - 17:05 passant Не хотите Вы слушать, что Вам говорят.
Ну тогда вз... 10.02.2018 - 22:01 scholar passant, я сейчас не про линейную регрессию, я реш... 10.02.2018 - 22:29 DrgLena Цитата(scholar @ 9.02.2018 - 19:18) ... 11.02.2018 - 02:24 Олег Кравец Цитата(100$ @ 12.02.2018 - 00:2... 13.02.2018 - 21:43 100$ Цитата(Олег Кравец @ 13.02.2018 - 21... 13.02.2018 - 22:41 Олег Кравец Цитата(100$ @ 13.02.2018 - 22:4... 14.02.2018 - 00:11 Олег Кравец Цитата(100$ @ 13.02.2018 - 22:4... 14.02.2018 - 00:12 100$ Цитата(Олег Кравец @ 14.02.2018 - 00... 14.02.2018 - 02:29 Олег Кравец Цитата(100$ @ 14.02.2018 - 02:2... 14.02.2018 - 07:52 passant Вообще-то на картинке мы видим совершенно классиче... 11.02.2018 - 14:31 scholar Спасибо за ваше мнения ,уважаемые участники форума... 11.02.2018 - 15:50 |