 критерии сезонности и тренда во временном ряде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 25.12.2018 - 12:04
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2017 Пользователь №: 30681  |
Вопрос звучит просто. Подскажите, есть ли статистические критерии ,которые показывают есть ли тренд и сезонность во временном ряде. Т.е. для тренда и сезонности свои критерии.
|
 |
 
|
 |
|
 |
Ответов
|
26.12.2018 - 11:16
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2017 Пользователь №: 30681 |
А реализация критерия Фостера-Стюарда есть в R?
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2018 - 15:10
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 23.08.2010 Пользователь №: 22694 |
Цитата(зоо @ 26.12.2018 - 11:16)  А реализация критерия Фостера-Стюарда есть в R? /справочно/ Традиционно при анализе временных рядов под словом "тренд" разумеют тренд среднего, тренд дисперсии или тренд а/корреляции. Гипотеза о неизменности во времени этих вероятностных характеристик известна как гипотеза стационарности временного ряда. Поэтому мейнстримом в этом вопросе является уже упомянутая бездонная тема под общим названием "Unit Root Testing". Вот ее-то и надо изучать. Патамушта ряд работ, опубликованных Дики и Фуллером в 1976-1979 гг. обнулил все антикварные тесты вроде теста Манна - Кендалла, Аббе - Линника, Фостера - Стюарта, автокорреляции (н-р, в форме Дюфора - Роя), которые с тех пор представляют разве что исторический интерес. В этом смысле на два порядка разумнее воспользоваться тестом Филиппса - Перрона (PP.test{stats}), но уж никак не Фостером - Стюартом. При этом отдавая себе отчет в том, что все эти тесты даже на смоделированных данных обладают околонулевой мощностью. |
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
зоо критерии сезонности и тренда во временном ряде 25.12.2018 - 12:04
p2004r Цитата(зоо @ 25.12.2018 - 12:04) Воп... 25.12.2018 - 14:46 passant Действительно, наиболее "прямой" путь вы... 25.12.2018 - 17:23 nokh Ну и "до кучи": сингулярный спектральный... 25.12.2018 - 20:24 зоо Всем спасибо за ответы. Буду изучать ссылки 26.12.2018 - 11:10 DoctorStat Классическую книгу: Бокс Дж., Дженкинс Г. "Ан... 26.12.2018 - 21:25 зоо Подскажите, а всегда ли надо избавлять ряд от трен... 28.12.2018 - 17:35
100$ Цитата(зоо @ 28.12.2018 - 17:35) Под... 28.12.2018 - 23:10 зоо 100$, подскажите, пожалуйста, для моделей экс... 29.12.2018 - 01:37 100$ Цитата(зоо @ 29.12.2018 - 01:37) 100... 29.12.2018 - 02:35 passant Вообще-то на первых страницах любого учебника по п... 29.12.2018 - 12:51 зоо Хороший вопрос по поводу того что считать кратко-д... 31.12.2018 - 16:11 100$ Цитата(зоо @ 31.12.2018 - 16:11) Хор... 31.12.2018 - 17:09 зоо Еще такой вопрос. Если в ряде не 12 месяцев, а нап... 12.01.2019 - 15:20 p2004r Цитата(зоо @ 12.01.2019 - 15:20) Еще... 14.01.2019 - 14:49 зоо Ну например на таких данных,месячные продажи.
Dat... 17.01.2019 - 13:20 passant Цитата(зоо @ 17.01.2019 - 12:20) Ну ... 17.01.2019 - 14:02 зоо passant, почему нет? Можете обосновать? и на каких... 19.01.2019 - 18:03 passant Цитата(зоо @ 19.01.2019 - 17:03) pas... 19.01.2019 - 22:18 passant Вот, совершенно случайно наткнулся на статью о выя... 22.01.2019 - 17:27 |