критерии сезонности и тренда во временном ряде Опции

[зоо]

Вопрос звучит просто. Подскажите, есть ли статистические критерии ,которые показывают есть ли тренд и сезонность во временном ряде. Т.е. для тренда и сезонности свои критерии.

[зоо]

100$, подскажите, пожалуйста, для моделей экспоненциального сглаживания и АРИМЫ, есть ли предпочтения по кратко и долгосрочному прогнозу? Например, какие модели лучше для долгосрочного прогнозирования, а какие для краткосрочного или разницы нет

[100$]

100$, подскажите, пожалуйста, для моделей экспоненциального сглаживания и АРИМЫ, есть ли предпочтения по кратко и долгосрочному прогнозу? Например, какие модели лучше для долгосрочного прогнозирования, а какие для краткосрочного или разницы нет

Модель экспоненциального сглаживания (ЭС) - это способ механического (не статистического) выравнивания временного ряда, в то время как АРИМА - полноценная статистическая модель. Это означает, что у экспоненциального сглаживания нет такого понятия как дисперсия прогноза, а у АРИМ'ы - есть. Для ответа на собственные вопросы вам надо смоделировать временной ряд, для части этого ряда (н-р, 80% его длины) подогнать АРИМУ и ЭС, на оставшихся 20% сделать прогноз и рассчитать его дисперсию. Ничего более интересного предложить не могу. Сам ЭС всерьез никогда не воспринимал.