PCA для временной серии Опции

[nokh]

Насколько корректно применять анализ главных компонент к временным рядам? Полазил по зарубежным форумам и увидел разные мнения. То, что так считают и есть много публикаций - факт, однако PCA основан на корреляциях, для которых требование независимости наблюдений в выборке нарушена. Хочу применить к медицинским данным: динамика изменения 5-7 показателей (температура, ЧСС, АД и др.) у отельного пациента в течение 30 дней после операции.

[nokh]

Большое спасибо, читал и подобное (и даже сам учил студентов:)). Но вот задумал интересную штуку и закрались сомнения, т.к. нужно чтобы было максимально корректно...

[p2004r]

Большое спасибо, читал и подобное (и даже сам учил студентов:)). Но вот задумал интересную штуку и закрались сомнения, т.к. нужно чтобы было максимально корректно...

1) Если "читали и учили", то странные вопросы задаете. Но впрочем с удовольствием обсужу восстановление матриц описывающих динамическую систему со знающим человеком.

"30 дней" это как? Сколько "замеров в день"? Если 1 и 1 пациент, то можно забыть о затее.

2) Что касается pdf с извращениями "здесь мы средние извлекаем и нормируем, а здесь как есть оставляем и все очень быстро в реалтайме делаем", то это увы "не о чём"ТМ. Скользящее среднее получается естественным образом из первых членов разложения матрицы Генкеля построенной по временному ряду (эти я баловался еще в 90е , а оказывается "прозой говорил"(С) ). Не удивлюсь если одно через другое выразить можно.

Ну а варианты разложений PCA для тензоров "естественным образом" позволяют обрабатывать многомерные временные ряды.

Сообщение отредактировал p2004r - 12.05.2019 - 22:13