location-scale test Опции

[passant]

Уважаемые коллеги. Кто нибудь встречал хоть что-то русскоязычное на тему "location-scale tests". Вижу множество статей на английском. Постоянно, примерно с 2001 года количество публикаций растет. Есть публикации и чисто статистические, и экономические, и медицинские. А на просторах русскоязычной научной мысли - тишина. Впрочем, допускаю, что этот термин у нас как-то по хитрому перевели, и я просто не могу догадаться как. Кто-нибудь в курсе? Заранее спасибо за "наводку".

Сообщение отредактировал passant - 19.08.2020 - 13:25

[100$]

Ну, если душа так просит именно одновременного тестирования параметров положения и масштаба, то Кобзарь описывает комбинированный критерий Буша - Винда (Bush, Wieand, 1982) на с. 511) и V-критерий Бхапкара (Bhapkar, 1961) на с.514.

А вообще взять, скажем, критерий Смирнова, тестирующий нулевую гипотезу о том, что две скалярные выборки пришли из одного распределения. Если при неотвержении нулевой гипотезы сил нет как хочется считать это распределение масштабно-сдвиговым, то вот вам и тест на одновременное отсутствие сдвига и в параметре положения, и в параметре масштаба.

[passant]

Ну, если душа так просит именно одновременного тестирования параметров положения и масштаба, то Кобзарь описывает комбинированный критерий Буша - Винда (Bush, Wieand, 1982) на с. 511) и V-критерий Бхапкара (Bhapkar, 1961) на с.514.

Спасибки : :
Оно!!! Как один из вариантов. Но где поток (ну хотя-бы ручеек) соответствующих русскоязычных работ на эту тему?

А вообще взять, скажем, критерий Смирнова, тестирующий нулевую гипотезу о том, что две скалярные выборки пришли из одного распределения. Если при неотвержении нулевой гипотезы сил нет как хочется считать это распределение масштабно-сдвиговым, то вот вам и тест на одновременное отсутствие сдвига и в параметре положения, и в параметре масштаба.

С этим - интереснее, но вне рамок этого вопроса. Тут вопрос стоит - у вас есть N параметров одного объекта. Они изменяются во времени, случайным образом. Но если вдруг чего-то происходит в объекте (в медицине - пациент заболел, в экономике - приняли новый закон, в техмониторинге - отвалился болт крепления и пр.) все или некоторые из этих параметров меняются статистически значимо. Можно-ли (вне рамок, например, методов кластеризации) получить единый критерий и по его p-value давать соответствующий сигнал. Еще интереснее, если одни параметры мы анализируем одним набором критериев, другие - другим (например - они измерены в разных типах шкал) и хочется найти способ объединенного анализа. А еще забавнее, когда можно что-то сказать о семантической (прикладной) важности изменения каждого из параметров.
Критерий Смирнова - он понятен, но, например, если данные по параметрам даны в виде временного ряда, то есть критерий обнаружения изменения автокорреляции. Не уверен, что критерий Смирнова его обнаружит.
Или что делать, если вдруг критерий Смирнова, хи-квадрат и Крамера-фон Мизеса дают несогласованные значения p-value? Когда включать сирену тривоги?
Но это, конечно - другая большая тем.
За ссылочку - еще раз спасибо. Именно ее я проглядел