 Гомоскедастичность остатков в линейных смешанных моделях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 18.08.2021 - 13:01
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.04.2019 Пользователь №: 33997  |
Добрый день. Если я не ошибаюсь, корректное применение линейных смешанных моделей требует гомоскедастичности остатков. Вопрос: как её проверить (кроме визуального анализа)? Где-то читала, не могу найти, что критерий Ливиня не рекомендуют применять из-за его излишней консервативности в данном случае. В Prism гомоскедастичность остатков предлагается проверять расчетом корреляции Спирмена между предсказанными значениями и абсолютными значениями остатков, на сколько оправдан такой подход?
|
 |
 
|
 |
|
 |
Ответов
|
18.08.2021 - 21:19
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 27.04.2016 Пользователь №: 28223 |
Цитата(Anna_V @ 18.08.2021 - 13:01)  Добрый день. Если я не ошибаюсь, корректное применение линейных смешанных моделей требует гомоскедастичности остатков. Вопрос: как её проверить (кроме визуального анализа)? Где-то читала, не могу найти, что критерий Ливиня не рекомендуют применять из-за его излишней консервативности в данном случае. В Prism гомоскедастичность остатков предлагается проверять расчетом корреляции Спирмена между предсказанными значениями и абсолютными значениями остатков, на сколько оправдан такой подход? Методы проверки гомоскедастичности остатков: - Коэффициент ранговой кореляции Спирмана. - Тест Голдфелда-Квандта. (На основе критерия Фишера) - Тест Уайта - построение регрессионной модели зависимости квадратов ошибок от Х. - Тест Глейзера. - Тест Бройша — Пагана (Тоже, по сути, на основе критерия Фишера) Смотрите, изучайте что вам больше подходит, применяйте. Сообщение отредактировал passant - 19.08.2021 - 00:41 |
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Anna_V Гомоскедастичность остатков в линейных смешанных моделях 18.08.2021 - 13:01
salm А подскажите пожалуйста: возможно ли игнорируя доп... 26.06.2022 - 23:31
passant Цитата(salm @ 26.06.2022 - 23:31) во... 27.06.2022 - 07:04 ИНО Линейная регрессия без уравнения?
Вы б лучше эт... 27.06.2022 - 16:45 salm Ой спасибо, что откликнулись... Ну вот статья... В... 29.06.2022 - 15:06 salm ой вот... это я случайно трижды загрузила, не знаю... 29.06.2022 - 15:08 ИНО Прочитал подраздел "Statistical Analysis... 29.06.2022 - 16:28 salm Цитата(ИНО @ 29.06.2022 - 16:28) Про... 30.06.2022 - 10:43 passant Цитата(salm @ 30.06.2022 - 10:43) он... 30.06.2022 - 12:57 salm Цитата(passant @ 30.06.2022 - 12:57)... 30.06.2022 - 21:11 ИНО Еще рисунки глянул - недоумеваю Четыре диаграммы... 29.06.2022 - 16:48 salm Цитата(ИНО @ 29.06.2022 - 16:48) Еще... 30.06.2022 - 10:48 ИНО ЦитатаЯ имела ввиду, они сделали вывод о значимост... 30.06.2022 - 16:45 comisora Цитата(salm @ 30.06.2022 - 21:11) я ... 30.06.2022 - 23:43 salm Цитата(comisora @ 30.06.2022 - 23:43... 1.07.2022 - 09:09 ИНО Нет во множественной регрессии никакого одного ... 1.07.2022 - 23:05 salm Цитата(ИНО @ 1.07.2022 - 23:05) Нет ... 2.07.2022 - 16:41 ИНО Может, таки R-квадрат? Насколько я знаю, он однозн... 2.07.2022 - 19:16 salm Цитата(ИНО @ 2.07.2022 - 19:16) Може... 3.07.2022 - 01:17 ИНО Так то коэффициент корреляции Пирсона, причем парн... 3.07.2022 - 02:01 |