Zero-truncated Poisson regression Опции

[ИНО]

Широко используется буржуями для предсказания счетной зависимой переменной, если она в силу дизайна эксперимента не может принимать нулевое значение (ну, например количество прыщей посчитали только на тех больных, которые обратились с жалобами на прыщи). Интерпретация параметров таких моделей заковыриста: https://stats.stackexchange.com/questions/4...ts?noredirect=1

Вопрос: а почему с аналогичной целью нельзя применить обычную регрессию Пуассона, просто предварительно вычтя из всех значений зависимой переменной единицу? Пусть такая модель предсказывает не общее количество счетных единиц, а количество единиц, добавленных к одной обязательно имеющейся. Потом, если надо, добавляем к предсказанной величине единичку, и дело в шляпе! Но, судя по тому, как извращается народ именно с Zero-truncated Poisson regression, и ищет ее программные реализации, очевидно, предложенный мною альтернативный подход неправомерен. Но сколько я не ломал голову, так и не понял, почему. Прошу более головастых подсказать.

И вдогонку еще один маленький вопросик: а как сабж будет грамотно обозвать по-русски? Регрессия Пуассона с усеченным нулем?

[ИНО]

100$, А Вы тему просмотрите (благо тут из свежих негусто) и уведите, что не так с CWTest()'ом. "Чумовая ошибка" первого рода была только у него, у всех прочих - второго, что и следовало ожидать при столь малых размерах выборок. И только это не имеющее аналогов в мире изобретение отличлось! Причем, пока я не продемонстрировал данный конфуз моделированием, Вы уж чуть было не написали пакет имени себя, даже не удосужившись проверить работоспособность собственного кода (а чо, проверки всякие - для слабаков, истинный же мастер защищен святой ЦПТ и авторитетом гуру во веки веков). Теперь, похоже, наблюдается рецидив. Вместо бестолковых рассуждений о Большом брате и палатах, лучше б R запустили. и убедились что мой обруганный Вами генератор ровно то же, что и хваленый rpospois() - подсказка относительно рисунка из поста #43 для тех, кто сам не догадался.

comisora, эта гибрид из логичстической модели и ZPT, применяется. наоборот, когда в выборке нулей овер дофига. Наверное, можно расковырять готовую функцию, и оторвать половину гибридной модели, но получим все тот же pospoisson.

Зависимые переменные в моем коде и так одинаковые, столь огорчившие теоретика арифметические фокусы с единицей - это уже часть регрессионной модели. Кстати, собственно к регрессии мы покамест еще перешли, этот шаг запланирован на завтра. Может, с появлением независимых переменных модели наконец-то поведут себя по-разному, и неправильные облажаются. Хотя в теории загвоздка должна была заключаться именно в той части процесса, которая уже проделана, - в моделировании распределения остатков - однако покамест теория что-то плохо контачит с практикой, так что я уже не удивлюсь любым сюрпризам.

Сообщение отредактировал ИНО - 20.11.2022 - 22:44

[100$]

100$, А Вы тему просмотрите (благо тут из свежих негусто) и уведите, что не так с CWTest()'ом. "Чумовая ошибка" первого рода была только у него, у всех прочих - второго, что и следовало ожидать при столь малых размерах выборок. И только это не имеющее аналогов в мире изобретение отличлось! Причем, пока я не продемонстрировал данный конфуз моделированием, Вы уж чуть было не написали пакет имени себя, даже не удосужившись проверить работоспособность собственного кода (а чо, проверки всякие - для слабаков, истинный же мастер защищен святой ЦПТ и авторитетом гуру во веки веков). Теперь, похоже, наблюдается рецидив. Вместо бестолковых рассуждений о Большом брате и палатах, лучше б R запустили. и убедились что мой обруганный Вами генератор ровно то же, что и хваленый rpospois() - подсказка относительно рисунка из поста #43 для тех, кто сам не догадался.

Ба! Затянувшаяся клоунада сменилась затянувшейся истерикой.

Так, все-таки, кто это там мои "промахи" себе на что-то наматывает? От чьего имени вы тут вещаете? На гельминтоз давно проверялись?

Вам, видимо, невдомек, что гарантированно ошибку I рода удерживают только перестановочные критерии, вычисляющие точное распределение. У всех остальных (с аппроксимациями) она будет либо чумовая, либо чуть менее чем. Но это общее место в статистике. Зачем проверять теорему Пифагора линейкой?
Так что никакого "конфуза".

Что касается "пакета имени себя", то мотивация была немного иная.
Вот ссылка, прочитав которую я усомнился в своей способности проделать то, о чем там написано (н-р, п.п. 6-7). Если бы тема получила продолжение, то объяснил бы, в чем дело. Ну, вот объяснил теперь. Лучше поздно, чем никогда.

И, кстати, что такого нерабочего в моем коде?
Что вы разумеете под "работоспособностью"?
Что это у вас там так подгорело?
Здесь же не форум программистов: здесь бесконечное число юзеров способны написать что угодно на чем угодно быстрее и лучше меня. И чо?

Зачем оно нужно вообще и мне в частности? Интересно сначала решить задачу, а потом кропать программы.

...И только это не имеющее аналогов в мире изобретение отличлось!
...(а чо, проверки всякие - для слабаков, истинный же мастер защищен святой ЦПТ и авторитетом гуру во веки веков)...

А вот идиотничать я вам не позволю.


Сообщение отредактировал 100$ - 21.11.2022 - 00:45