 Непараметрическая корреляция, как интерпретировать коэф. гамма ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 29.08.2007 - 09:28
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.06.2007 Пользователь №: 4188  |
собственно сабж.
|
 |
 
|
 |
|
 |
Ответов
|
13.09.2007 - 06:11
Сообщение
#2
|
|
 Группа: Пользователи Сообщений: 1162 Регистрация: 10.04.2007 Пользователь №: 4040 |
Посчитал показатели сопряженности для указанных таблиц (для всех первое число - показатель, второе - P-значение). Также посчитал критерий Фримана-Холтона (расширение ТМФ на номинальные переменные).
Таблица 1 Коэффициент тау-b Кендалла 0,073023833 0,983329143 Коэффициент сопряженности Пирсона 0,155370564 0,997134316 Коэффициент Крамера 0,090805961 0,993848765 Критерий Фримана-Холтона P-значение 0,066435162 Таблица 2 Коэффициент тау-b Кендалла 0,024341278 0,760935416 Коэффициент сопряженности Пирсона 0,155370564 0,997134316 Коэффициент Крамера 0,090805961 0,993848765 Критерий Фримана-Холтона P-значение 0,066435162 Такие вот результаты. Комментарии? Замечу, что для номинальных переменных нигде не говорил о корреляции, используя, возможно, не совсем удачный, оборот "типа корреляциии", т.к., как Вы совершенно правы, корреляцию для номинальной шкалы посчитать нельзя, а только для количественной или порядковой.  Ebsignasnan prei wissant Deiws ainat! As gijwans! Sta ast stas arwis!
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2007 - 23:27
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 1013 Регистрация: 4.10.2006 Пользователь №: 1933 |
Цитата(Игорь @ 13.09.2007 - 07:11) [snapback]3311[/snapback] Такие вот результаты. Комментарии? Комментарий достаточно простой - те показатели, которые дали одинаковые результаты являются производными критерия хи2 (фи Пирсона, фау Крамера), который, как известно, никакого отношения к упорядоченности строк и столбцов не имеет, а отвечает на вопрос о (упрощенно) отсутствии зависимости между переменными в строках и столбцах. Новой информации по сравнению с хи2 они практически не дают (только если надо сравнивать таблицы разной размерности, ибо фи - это хи деленное на корень из числа наблюдений, а фау - производное от фи). Кстати, например, в документации SAS эти показатели идут в ином разделе, нежели показатели связи (что и правильно). Замечу, что Ваш комментарий был в ответ на мое описание гамма как аналога коэффициента корреляции, в разговоре о корреляции и затем последовало Ваше утверждение о том, что "Как раз таблица сопряженности для номинальных переменных и отражает упорядоченность". Эта позиция не правильная, номинальные переменные не анализируются на связь, у них нет упорядоченности и, соответственно, упоминание показателей, используемых для описания таблиц, построенных для номинальных переменных в обсуждении показателей связи (а именно - корреляций) является, в лучшем случае, запутыванием читателей ветки. |
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Statisticafil Непараметрическая корреляция 29.08.2007 - 09:28
Statisticafil Если для коэффициента корреляции пирсона и её ранг... 29.08.2007 - 20:24 Statisticafil Для чего планирую использовать коэффициент гамма.
... 30.08.2007 - 10:18
плав Ну вообще-то выбор гаммы не очень хорош. Расчет пр... 30.08.2007 - 16:54 Statisticafil Спасибо за ответ и ссылку.
Не совсем понял про ... 30.08.2007 - 20:20 плав Цитата(Statisticafil @ 30.08.2007 - 21... 31.08.2007 - 13:20 Statisticafil Интересно. Пересчитаю без нулей.
А для каких тогд... 1.09.2007 - 10:45 плав аналог коэффициента корреляции для таблиц сопряжен... 3.09.2007 - 21:02 Игорь Всё перепутано!
Для различных шкал измерений ... 6.09.2007 - 13:48 плав А можете объяснить, как считать коэффициент коррел... 9.09.2007 - 17:57 Игорь Это справедливо, что не по теме. Но темы имеют тен... 11.09.2007 - 13:03 плав Для расчета коэффициента корреляции важен порядок ... 12.09.2007 - 21:50 Игорь Спасибо, Плав. Это четкая позиция. Ее и будем прид... 14.09.2007 - 07:09 http://uborshizzza.livejou Тут и небольшая терминологическая путаница, особен... 20.10.2007 - 21:17 плав На самом деле в литературе для зависимости использ... 21.10.2007 - 10:22 |