Факторный анализ, некоторые проблемы Опции

[Игорь]

При анализе данных методами факторного анализа (в частности - методом максимума правдоподобия) возникла проблема необходимости выявления линейно зависимых векторов исходных данных (линейно зависимых параметров). Знаю, данная проблема имеет место и в других приложениях многомерной статистики.

Существуют эффективные статистические критерии, но - выявления коллинеарности.

В этой связи вопрос - линейная зависимость векторов и коллинеарность векторов - это одно и то же?

[плав]

А проблема не в том, что решения не будет при малом числе наблюдений, а в его устойчивости. Поскольку основой является корреляционная матрица - прикиньте доверительный интервал для коэффициентов корреляции при малом числе наблюдений и ситуация станет понятной. Поэтому правило вообще-то 5-10 наблюдений на переменную ИЛИ 100, что больше.