Доверительный интервал долей Опции

[плав]

Поскольку в другой теме было много споров о разных ДИ для долей и огрномный список цитат, решил - для иллюстрации - провести вычислительный эксперимент.
Итак. Были смоделированы популяции в которой содержится х объектов одного класса и 1-х объектов другого класса (х менялась от 1 до 10%). Из этой популяции брались случайные выборки размером 40 объектов. Оценивалось количество объектов одного и другого класса в выборке и рассчитывались доверительные интервалы по Клопперу-Пирсону, Агрести-Коулу и по распределению Пуассона (значения менее 0 заменялись на нулевые).
Таких выборок бралось 10 000 и затем рассчитывался вероятность покрытия популяционного значения доверительным интервалом и средняя ширина доверительного интервала. Что в результате (это небольшой размер выборки и малая вероятнсть:
Ширина 95%ДИ Покрытие
pi__ КП__ АК__ Пу__ КП__ АК__ Пу__
1% 0,104 0,118 0,110 0,993 0,993 0,993
2% 0,119 0,130 0,126 0,992 0,951 0,992
3% 0,132 0,141 0,141 0,994 0,970 0,994
4% 0,146 0,152 0,156 0,979 0,979 0,979
5% 0,157 0,162 0,169 0,986 0,952 0,986
6% 0,168 0,170 0,181 0,991 0,970 0,991
7% 0,177 0,178 0,192 0,981 0,981 0,981
8% 0,186 0,185 0,203 0,988 0,965 0,988
9% 0,195 0,192 0,214 0,953 0,974 0,970
10% 0,203 0,198 0,223 0,972 0,962 0,972
При малых значениях популяционной вероятности (менее 8%) интервал Клоппера-Пирсона является более узким, при больших - боле узкий интервал Агрести-Коула.
Покрытие прыгает, почти всюду больше номинального уровня 95%, однако среднее покрытие для КП - 98,3%, для Агрести - 97,0% и для Пуассона - 98,5%. Агрести-Коула немного ближе к номинальному уровню.
Однако если смотреть на данные реально, принципиальных различий между этими тремя методами нет. В большинстве случаев они дают одинаковые результаты и, как и показано в других работах, КП немного более консервативен, а АК немного более широкий при малых значениях популяционной вероятности.