Логит модель, Оценка параметров логит регрессии Опции

[Мария Александро...]

Здравствуйте! Я пытаюсь самостоятельно статистически обработать результаты моей научной работы.
Мне необходима помощь в оценке параметров логит модели.
В программе STAT 6, мною была построена логит модель зависимая переменная - исход (0-неудовлетворительный, 1-удовлетворительный), независимые переменные включены, как количественные, так и номинальные. Правомерно ли это? Не зависимых переменных 9, выборка 206 человек. Параметр Chi-2 высокий, а значения р=0,00002. -2Log L=231 - это много или мало. В дальнейшем по уровню значимости регрессионых коэффициентов модель была сокращена до 3 предикторов, но при этом у 1 из них коэффициент в регрессионном уравнении стал равен 0 при М-L Chi высокий и р=0.000. Это значит, что предиктор значим, тогда в уравнении его доля будет все равно = 0. Графический анализ остатков больше похож на биномиальное распределение, но никак не нормальное. Сокращение до предикторов ситуации не изменило. Как быть? Если я правильно поняла так же для оценки модели необходимо определить коэффициент множественной корреляции. Как это сделать? В таблицах я его так и не нашла.

[DoctorStat]

у 1 из них коэффициент в регрессионном уравнении стал равен 0 при М-L Chi высокий и р=0.000. Это значит, что предиктор значим, тогда в уравнении его доля будет все равно = 0

Как заметил плав, скорее всего у Вас не хватает значимых цифр для показа числа. Выделите правой кнопкой мыши в столбце Estimate ячейку выскозначимого фактора, равного 0. Далее меню Format->Cells. Далее вкладка Number->Scientific. Установите Decimal places =2 или больше. Нажмите кнопку ОК. В результате вместо 0 должно появится малое число.

Если я правильно поняла так же для оценки модели необходимо определить коэффициент множественной корреляции. Как это сделать? В таблицах я его так и не нашла.

Идете на вкладку GLZ results. На ней вкладка Summary. На ней кнопка Corr.matrix. Нажимаете ее и получаете таблицу матрицы корреляций факторов и константы (Intercept). Считается, что логистическая модель хороша, если коэффициенты матрицы корреляций «не очень велики». Если отдельные коэффициенты корреляции все же слишком большие (близки к 1), то желательно вместо нескольких высокозависимых факторов оставить в модели только один.

Сообщение отредактировал DoctorStat - 2.03.2009 - 11:46