Выбросы и влияющие наблюдения Опции

[Pinus]

Народ, где можно найти толковое описание процедуры проверки данных на выбросы (статистика Кука и расстояние Махаланобиса) и влияющие наблюдения?

Сообщение отредактировал Pinus - 11.11.2009 - 02:56

[avorotniak]

Пересчитал вручную стандартизированые остатки. Согласен с nokh, спасибо. Доверяй, но проверяй.

По поводу расчета стандартизированных и стьюдентизированных остатков
residual / sigma это стандартизированный остаток
residual /(sigma*sqrt(1-leverage)) это стьюдентизированный остаток

Расстояние Махаланобиса и leverage определяют расстояние одного из наблюдений независимой переменной (фактора) до среднего арифметического этой переменной. То есть, концептуально, они измеряют одну и ту же меру, однако отличаются в своих масштабах. Методы расчета этих величин различны: leverage это элементы на диагонали проекционной матрицы (значения leverage находятся в пределах от 0 до 1), а расстояние Махаланобиса это стандартизированное расстояние от наблюдения до среднего арифметического, где стандартизация проводится при помощи обратной ковариационной матрицы линейной регрессии XX (Х это матрица плана).