Выбросы и влияющие наблюдения Опции

[Pinus]

Народ, где можно найти толковое описание процедуры проверки данных на выбросы (статистика Кука и расстояние Махаланобиса) и влияющие наблюдения?

Сообщение отредактировал Pinus - 11.11.2009 - 02:56

[DrgLena]

а игры в терминологию только запутывают читателя и пользователя.

Вот я, как раз, запуталась. В поисках выхода - обращение к классике и англоязычная википедия, Игорь совершенно прав, разделяя внутреннюю и внешнюю стоюдентизацию. В принципе и Statistica и STATA, для анализа остатков для стьюдентизированных остатков приводит в хелпах одну формулу.
Стр 39-42 в пришпиленном файле могут быть полезны при изучении выбросов и влияющих переменных. Мне кажется весьма полезным до проведения регрессионного анализа провести вначале анализ выбросов, в AttеStat большой выбор, а в Statistica последних версиях появился критерий Граббса. После чего провести многомерный контроль качества, в последних версиях статистики, карты Хотеллинга (T^2) по двум переменным у и х, что помогает исключить выскакивающие наблюдения до проведения регрессионного анализа.
Вопрос к Игорю, AtteStat у меня 8 версии, там нет ссылки на родной сайт для скачивания следующих версий. И, критерий Граббса и Смирнова- Граббса это один критерий (один выброс) или разные.

Прикрепленные файлы

 chap2.pdf ( 762,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1399

 

[Pinus]

Стр 39-42 в пришпиленном файле могут быть полезны при изучении выбросов и влияющих переменных.

На с.42 приводится эмпирическое значение порога тревожности для дистанции Кука D(i)>4/(n-p), где р ? количество предикторов. Для примера, который предложил Nokh, D(i)=0,4444. Если определять критическое значение, как квантиль F(0,5; k; n-k), т.е. так, как мы обсуждали раннее, то для того же примера F(0,5; k; n-k)= 0,7568. Разница приличная.
Если посмотреть на график, то претендентом на выброс является наблюдение 4 (Cook's Distance 0,5904), а претендентом на влияющее наблюдение ? 10 (Cook's Distance 0,7296). Если использовать порог тревожности, приведенный в пришпиленном Вами фрагменте книги, то оба наблюдения ? выбросы. Если использовать квантиль Фишера, то ни тот ни другой, хотя наблюдение 10 близко.
Может быть порог тревожности можно применять для детекции выделяющихся наблюдений вообще (и выбросов, и влияющих наблюдений), а квантиль Фишера только для влияющих наблюдений?