Критерий Дарбина-Уотсона Опции

[Pinus]

Всем привет!
Смотрю вот, смотрю на эту статистику Дарбина-Уотсона и думаю, а надо ли ее применять в обычном регрессионном анализе? В программах она приводится, а какой в ней смысл что-то невдомек. Понятно - временные ряды - есть упорядоченность во времени. А в обычной регрессии какой порядок остатков?
И главное нигде нет предупреждений, что значение статистики зависит от порядка, в котором введены значения переменных и, соответственно, остатков.

[Игорь]

... надо ли ее применять в обычном регрессионном анализе ...

Нельзя.

... значение статистики зависит от порядка, в котором введены значения переменных ...

Поэтому.

http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/durbin_watson/

Сообщение отредактировал Игорь - 17.03.2010 - 14:02

[Pinus]

Нельзя.

Игорь, может быть все-таки не так категорично? Почему прямо "нельзя"? Есть какие-то ограничения с математической точки зрения?

[Игорь]

Игорь, может быть все-таки не так категорично? Почему прямо "нельзя"? Есть какие-то ограничения с математической точки зрения?

Потому что важна последовательность (упорядоченность) вариант в выборке. Например, выборка - временной ряд. Тут вопрос - чем в принципе отличается временной ряд от обычной выборки для регрессионного анализа - упорядоченностью аргумента и отсутствием совпадающих значений аргумента. Этими же свойствами формально может обладать и обычная [двумерная] выборка, не являющаяся временным рядом. Можно ли построить регрессию для временного ряда? - В принципе, можно.

Ссылка на хороший пример (временной ряд, кстати) и расчет в SPSS (если китайская версия SPSS - не проблема, теория - на английском) http://eprob.math.nsysu.edu.tw/LomnWeb/hom...nWatsonTest.pdf.

Вот тут также вариант формулы для остатков и таблицы.

Сообщение отредактировал Игорь - 18.03.2010 - 08:21

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Pinus]

... если китайская версия SPSS - не проблема ...

Игорь, ее где-то можно скитаёзить (download) или это просто более дешевая версия?

[Игорь]

Игорь, ее где-то можно скитаёзить (download) или это просто более дешевая версия?

Если нет несколько десятков тысяч рублей, думаю, не стоит даже ради науки воровать программу SPSS. Благодаря простоте формулы посчитать рассматриваемый критерий можно прямо на рабочем листе Excel или любых других электронных таблиц, в т.ч. бесплатных.

[Pinus]

Если нет несколько десятков тысяч рублей, думаю, не стоит даже ради науки воровать программу SPSS. Благодаря простоте формулы посчитать рассматриваемый критерий можно прямо на рабочем листе Excel или любых других электронных таблиц, в т.ч. бесплатных.

Не, зачем же воровать? Просто подумал, что может китайцы какую-нибудь лицензию купили и дешево сокращенный вариант распространяют. Или еще что-нибудь наподобие. А критерий, конечно же в Excel давно расчитан и сверен. Поэтому и выяснил, что значение меняется от порядка остатков.
А несколько деятков тысяч рублей - это где посмотреть. Я слышал, что SPSS очень дорогая программа, до сотен тысяч.