Критерий Дарбина-Уотсона Опции

[Pinus]

Всем привет!
Смотрю вот, смотрю на эту статистику Дарбина-Уотсона и думаю, а надо ли ее применять в обычном регрессионном анализе? В программах она приводится, а какой в ней смысл что-то невдомек. Понятно - временные ряды - есть упорядоченность во времени. А в обычной регрессии какой порядок остатков?
И главное нигде нет предупреждений, что значение статистики зависит от порядка, в котором введены значения переменных и, соответственно, остатков.

[Игорь]

Разобрался с Дарбином-Уотсоном.

Согласно работе авторов (1951 г., излагается также Хеннаном - есть русский перевод монографии), критерий Дарбина-Уотсона предназначен для анализа автокорреляции остатков в модели множественной линейной регрессии. Для данного случая сравнительно просто (для тех, кто умеет считать бета-распределение), вычисляется достигнутый уровень значимости (p-значение) статистики критерия. Как уже сказал, формулы есть у Хеннана (с обозначениями он только немного наврал, ну да бог с ним), поэтому в оригинальной работе особой необходимости нет.

Вокруг рассматриваемого метода много всякого мутного сказано. Основная масса теоретических работ посвящена аппроксимациям (видимо, бета-распределение считать не умеют), причем сами аппроксимации на порядок сложнее точного оригинального метода. Оно и понятно - наука! Другая категория уже практических работ, в-основном из области эконометрики, строгостью не отличается, а потому содержит в большинстве случаев полную чепуху.

Сообщение отредактировал Игорь - 8.04.2010 - 08:36