 Взвешенный метод наименьших квадратов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 17.02.2010 - 00:56
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 28.08.2009 Пользователь №: 6286  |
Разбираю взвешенный МНК (для регрессий с неоднородной дисперсией остатков). Никак не могу подобрать веса. Диаграммы рассеяния по взвешенным данным получаются какие-то кривые, и гетероскедастичность снимается не так уж хорошо. Использую подход, описанный в кн. Дрейпер, Смит Прикладной регрессионный анализ Т1, с. 149.
Есть ли какие-нибудь хорошие опробованные методы определения весов и алгоритмы взвешивания? Как взвесить две переменные в Statistica (одну переменную вроде бы можно)? |
 |
 
|
 |
|
 |
Ответов
|
28.06.2010 - 12:35
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 28.08.2009 Пользователь №: 6286 |
Кто как думает? Можно ли, при необходимости (например, при наличии выделяющихся наблюдений) задавать большие веса для одних наблюдений, чем для других. Не внесет ли это существенных изменений в оценки параметров регрессии, и вообще насколько такой подход корректен?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Pinus Взвешенный метод наименьших квадратов 17.02.2010 - 00:56
Pinus С переменными вроде бы разобрался. Там задается од... 18.02.2010 - 00:44 nokh Если Вы решаете всё ту же задачу - мне путь предст... 18.02.2010 - 05:52 Pinus Nokh, я пока не отказываюсь от преобразования, про... 18.02.2010 - 12:35
nokh Понятно.
Цитата(Pinus @ 18.02.2010 - 14... 19.02.2010 - 00:05 Игорь Цитата(Pinus @ 17.02.2010 - 01:56) Р... 18.02.2010 - 20:13 Pinus Со взвешенным МНК в целом разобрался, но смущают н... 23.02.2010 - 12:00 Pinus Например, дисперсия остатков зависит от двух объяс... 23.01.2011 - 08:46 |