Добрый день, уважаемые участники форума!
Только начинаю работать со статистикой, помогите, пожалуйста, разобраться.
Подскажите, каким критерием лучше воспользоваться для сравнения нескольких выборок очень разного размера (минимум - сто, максимум - пять тысяч, дисперсии равны)? Будет ли корректно, например, при такой разнице в размерах использовать критериий Краскела-Уоллиса, а потом попарно Манна-Уитни? Или корректнее взять рэндомом сто из пяти тысяч, чтобы уравнять размеры, и каким методом сравнения воспользоваться тогда (распределение не нормальное, но объем выборки вроде бы большой)? И как проверить, правильно ли отражают эти сто всю пятитысячную выборку?
Заранее спасибо!

Критерий Стьюдента (t-test). Размер не имеет значения. (IMHO).

Но ведь критерий Стьюдента везде рекомендуют использовать для сравнения только двух групп, а не нескольких, и при нормальном распределении, которого у нас нет(

Верно! Но при больших выборках (как у Вас) эффект множественных сравнений и ненормальность распределения вероятнее всего несущественны.
Как вариант: метод ANOVA.

Спасибо!

Вот имено так и будет верно.

Для апостериорных (post-hoc) сравнений для Kruskal-Wallis теста есть и поинтереснее подходы, нежели многократное употребление Манна -Уитни с необходимостью как-то минимизировать негативные последствия проблемы множественных сравнений.
Вам сюда

Большое спасибо всем, кто ответил!

И чем же они интереснее, аргументировать сможете ?

Сможем