Сейчас столкнулась с такой проблемой. Коэффициенты корреляции Пирсона имеют значения от r=0,10 до 0,17, но p-value очень высокий 0,001 или даже 0,0001.
Как такой высокий уровень значимости может быть на таких маленьких коэффициентах? Что я могу сказать об уровне связи?

Тоже что и всегда (я надеюсь) говорили --- уровень связи никакой, причем "значимо отличный от 0" никакой.