Подскажите, есть ли статистический тест, который поможет проверить, что матрица данных данных действительно разряжена?

Сначала дайте СТРОГОЕ определение, что такое разряженная матрица . Если ВДРУГ вам это удастся, то тогда без проблем окажется протестировать.
(Что бы было понятнее - взгляните на любое определение разряженности матрицы, начиная с Википедии. Наверняка там найдете слово "преимущественно" "очень велико", "на много больше" и т.д. И подумайте, можно-ли такое определение считать строгим и формальным.
И еще. Введение понятия "разряженная матрица" было вызвано попыткой оптимизировать вычислительные алгоритмы, а никак не собственно какими-то исключительными внутренними особенностями, присущими таким структурам)

Я вроде нашла
это sparse matrix, я это имела ввиду
https://stackoverflow.com/questions/1200907...e-sparse-matrix

А какое это имеет отношение к "тесту на то, является-ли матрица действительно разряженной" ?
В ссылке явно сказано "it seems it doesn't work on sparse matrix." Т.е. оказывается, что некоторый конкретный метод не работает (а по сути, это означает, как привило, что метод что-то там считает, но то-ли результат неточен или вообще расходится, то-ли алгоритм работает слишком медленно или вообще зацикливается - никто не знает, что означает "не работает") если в матрице "очень много" пустых (или нулевых) клеток. При этом другие алгоритмы, разработанные специально для случаев, когда в матрице "преимущественно" пустые клетки - с задачей справляется. И только.
Ну, если очень нужен тест, возьмите свои данные, прогоните через этот алгоритм, если он "не сработает" - можете смело считать, что тест "на разряженность матрицы" успешно пройден.